트레이딩 바이블

프롤로그: 거북이를 키우듯 트레이더도 양성할 수 있다

1부 터틀 기법을 나만의 규칙에 편입하는 법

1장 트레이딩의 에지
트레이딩에서 에지란
트레이딩은 확률의 비즈니스다
승리의 방정식으로 도출하는 TE와 기댓값
RR비율과 승률의 관계
승률 100%는 없다
V 트레이더를 목표로 하자

2장 자금관리
파산하지 않는 것이 대전제다
■ 칼럼: 파산 확률
파산하지 않기 위한 자금관리
터틀 그룹의 자금관리 방법
1회당 적정 거래량, 유닛
■ 칼럼: 유닛 계산 예
리스크 분산과 종목 분산

3장 리스크관리
트레이딩에서 리스크는 필수다
손절매 라인을 결정하는 방법

4장 트레이딩 에지를 찾는 방법
매수 유리, 매도 유리 국면을 찾자
트레이딩 에지를 찾을 수 있는 주요 지표
이동평균선 대순환에 주목하자
■ 칼럼: 인지 편향

5장 진입 규칙
터틀 그룹의 진입 규칙
대순환 분석을 활용한 진입 규칙
■ 칼럼: 터틀은 규칙을 어떻게 만들었나

6장 청산 규칙
수익을 확정하는 청산 규칙
손실을 잘라내는 청산 규칙
트레일링 스탑
■ 칼럼: 터틀 그룹의 청산 규칙

7장 피라미딩 규칙
터틀 그룹의 1/2N 추가 규칙
터틀 그룹의 1N 추가 규칙
물타기와 피라미딩
롱-숏 전략

8장 시장의 선택과 종목 분석 규칙
터틀 그룹이 제외한 트레이딩 대상
기본적 분석의 장단점과 활용
기술적 분석의 장단점과 활용

9장 V 트레이더를 향해: 준비 편
V 트레이더로 가는 3단계
V 트레이더에게 필수적인 세 가지 조건
자신만의 트레이딩 모델을 찾자

10장 V 트레이더를 향해: 실천 편
자신의 트레이딩 내용을 기록하자
자신만의 트레이딩 규칙을 만들자
규칙을 정기적으로 점검하고 업그레이드하자

2부 대시세는 대순환에서 나온다

11장 이동평균선 대순환 분석
자신만의 진입 규칙이 필요하다
이동평균선의 기초
이동평균선 대순환 분석이란
배열 상태로 현재의 국면을 파악한다
기울기로 추세의 강도를 읽는다
간격으로 추세의 지속성을 확인한다
국면별 기본 전략
띠로 대국면을 읽는다
이동평균선 대순환 분석으로 매매 타이밍을 포착한다
이동평균선 대순환 분석에서 주의할 점
이동평균선 대순환 분석으로 알 수 있는 네 가지 핵심 포인트
국면 변화는 어떻게 이뤄지나
진입 타이밍을 앞당기는 방법

12장 대순환 MACD
이동평균선의 수렴과 확산을 분석하는 지표, MACD
MACD를 구성하는 세 가지 요소
MACD를 제대로 활용하는 방법
이동평균선 대순환 분석의 진화형, 대순환 MACD
V 트레이더를 향해

에필로그: 무엇을 위해 투자하는가

이 책에서는 터틀 그룹 트레이딩의 모든 것을 소개한다. 나아가, 시간의 흐름에 따라 변화한 시장에 맞춰 그들의 기법을 업그레이드한 나의 기법도 함께 소개한다. 이를 바탕으로 독자가 자신의 규칙을 만들도록 이끄는 것이 이 책의 가장 큰 목적이다. 트레이더 한 사람 한 사람은 자본금도 다르고 성격도 제각각이다. 따라서 이기기 위해서는 타인의 기법이 아니라 직접 만든 ‘자신만의 규칙’이 필요하다. 하지만 이 작업은 결코 만만치 않다. 이 책에서는 일종의 모범으로서 터틀 그룹의 규칙을 제시하고, 그것을 개별화하여 자신만의 규칙을 만들어내는 방법을 소개했다. 구체적으로는 터틀 그룹의 트레이딩 규칙에서 자금관리와 리스크관리를 채용하고, 진입에 관해서는 나의 규칙을 적용했다._<프롤로그> 중에서

그 한 가지가 바로 트레이딩 에지(Trading Edge,) TE다. 에지는 일반적으로 ‘우위성’을 의미한다. 트레이딩에서는 가격이 변하는 와중에 ‘확실히 매수가 유리하다’ 또는 ‘확실히 매도가 유리하다’라고 할 때 ‘에지가 있다’라고 표현한다. 한마디로, 트레이딩에서의 급소를 말한다. (…) 가격은 한자리에 가만히 있는 경우는 아주 드물고 대부분 시간 동안 오르고 내리기를 반복한다. 특정 시점에 가격이 오를 확률과 내릴 확률은 통상 5:5다. 그런데 가끔은 매수 또는 매도 쪽으로 확연히 기울어지는 국면이 나타난다. 대표적인 예로 추세가 발생하는 국면을 들 수 있다. 상승 추세에서는 확실하게 매수가 유리하다. 이때는 당연히 ‘매수’로 진입해야지 매도로 진입해서는 안 된다._1장 <트레이딩에서 에지란> 중에서

터틀 그룹은 1회당 거래량을 한 번의 트레이딩에서 취해도 좋을 리스크(트레이딩 자금의 1%에 해당하는 리스크)에 맞춰 정하고, 그것을 1유닛이라고 불렀다. 터틀 그룹의 유닛 계산법은 다음과 같다.
① 트레이딩 자금의 1%를 구한다.
• 트레이딩 자금×0.01 = A
② 그 종목을 최소 거래단위로 트레이딩할 때 해당하는 리스크를 계산한다.
• 거래단위×ATR = B
③ A를 B로 나눈다(거래단위에 따라서 반올림한다).
• 유닛 = A÷B
_2장 <1회당 적정 거래량, 유닛> 중에서