2019 펀드투자권유자문인력 : 파생상품 펀드

PART 01
파생상품 펀드 법규
Chapter 01 파생상품 펀드 법규
section 01 금융투자상품의 정의 2
section 02 파생상품 펀드 개요 8
section 03 파생결합증권 및 파생상품 투자 시의 운용규제(법 제81조) 13
section 04 파생상품 투자 시의 위험평가액 산정방법(규정 제4-54조) 15
section 05 파생상품 펀드의 위험지표 공시 등(법 제93조) 18
section 06 파생상품 펀드 판매 시 강화된 투자자 보호제도 20
실전예상문제 23

PART 02
파생상품 펀드 영업
Chapter 01 파생상품 펀드의 종류 및 투자기법
section 01 파생상품 펀드 개요 28
section 02 주가연계 파생상품 펀드 29
section 03 금리연계 파생상품 펀드 40
section 04 환율연계 파생상품 펀드 43
section 05 상품(Commodity)연계 파생상품 펀드 44
section 06 멀티에셋(Multi?Asset) 파생상품 펀드 49
section 07 기타 파생상품 펀드 50
section 08 파생형 인덱스 펀드 51
section 09 포트폴리오 보험형(Portfolio Insurance) 펀드 54
section 10 시장중립형(Market Neutral) 펀드 57
section 11 구조화형 펀드 62
section 12 시스템 운용형 펀드 65
Chapter 02 파생상품 펀드의 특성
section 01 다양한 수익구조 67
section 02 다양한 위험요인 69
section 03 금융시장의 발전과 파생상품의 역할 69
section 04 파생상품 펀드 현황 70
Chapter 03 파생상품 펀드 활용전략
section 01 파생상품 펀드 활용전략 71
section 02 포트폴리오 구성 시 고려사항(파생상품 펀드 포함) 72
Chapter 04 펀드 고객상담관리
section 01 수익구조 75
section 02 기초자산 79
section 03 운용전략 81
section 04 환리스크 헤지 82
section 05 파생상품 투자권유 시 유의사항 84
실전예상문제 87

PART 03
파생상품 펀드 투자 1
Chapter 01 선물
section 01 선물거래의 경제적 기능 92
section 02 선물거래 94
section 03 선도거래 102
section 04 선물의 균형 가격 105
section 05 선물시장의 전략 유형 108
Chapter 02 옵션
section 01 옵션의 정의 116
section 02 옵션의 발행과 매수 120
section 03 콜옵션 매수?매도와 풋옵션 매수?매도의 기본적 구조 121
section 04 만기일 이전의 옵션거래 125
section 05 옵션 스프레드 전략 128
section 06 옵션 민감도 분석 140
section 07 금리선도계약(FRA ： Forward Rate Agreement) 144
Chapter 03 스왑
section 01 금리스왑의 기초 146
section 02 통화스왑 149
section 03 신용부도스왑과 기타 신용파생상품 151
실전예상문제 156

PART 04
파생상품 펀드 투자 2
Chapter 01 파생결합증권
section 01 파생결합증권 개요 160
section 02 녹아웃 옵션을 이용한 파생결합증권 162
section 03 리버스 컨버터블(Reverse Convertible) 163
Chapter 02 이색 옵션
section 01 경로 의존형(Path?Dependent Option) 165
section 02 첨점 수익구조형(Singular Payoff) 169
section 03 시간 의존형 172
section 04 다중 변수 옵션 173
section 05 복합 옵션(Nested or Compound Option) 174
Chapter 03 포트폴리오 보험전략
section 01 포트폴리오 보험전략 개요 176
section 02 포트폴리오 A ： 방어적 풋 전략(Protective Put) 178
section 03 포트폴리오 D ： 이자 추출 전략(Cash Extraction) 179
section 04 동적 자산배분 전략 ： 협의의 포트폴리오 보험전략 180
실전예상문제 182

PART 05
파생상품 펀드 리스크 관리
Chapter 01 파생상품 펀드 리스크 관리 Ⅰ
section 01 펀드에서의 파생상품 활용 186
section 02 파생결합증권과 발행사의 리스크 관리 190
section 03 파생결합증권과 운용사의 리스크 관리 195
Chapter 02 파생상품 펀드 리스크 관리 Ⅱ
section 01 효율적인 포트폴리오 관리 201
section 02 특정 위험의 회피 204
section 03 파생상품과 운용사의 리스크 관리 208
Chapter 03 판매사의 리스크 관리
section 01 투자자 성향 210
section 02 중도환매 212
section 03 계약조건 변경 혹은 조기종결 213
section 04 평판 리스크 214
실전예상문제 216