채권투자노트

제1장 채권개요
1-1. 채권분류와 분석방법
1-2. 채권수익률
1-3. 채권가격 계산방법
1-4. 영구연금과 금리(할인율)
1-5. 투자수익률 계산방법
1-6. FRN과 Inverse FRN
1-7. 채권세금계산
1-8. 채권유통시장

제2장 금리방정식
2-1. 정책금리
2-2. Term Spread와 수익률곡선
2-3. 신용스프레드
2-4. 금리모델

제3장 장기국채의 금리변동위험
3-1. Fisher Equation과 장기채권 금리
3-2. 채권의 Duration과 Convexity
3-3. 장기채권의 금리변동위험 측정방법
3-4. Strips

제4장 단기채권
4-1. 단기채권의 금리민감도분석
4-2. Swap Fund
4-3. Shoulder Effect와 내재이자율

제5장 물가연동국고채의 가치평가
5-1. 물가연동국고채의 결제가격 계산방법
5-2. 물가연동국고채의 저평가/고평가 판단방법

제6장 회사채
6-1. 회사채의 신용위험
6-2. 신용평가등급
6-3. 기업공시제도
6-4. 자본구조모형
6-5. 워크아웃(Work-out)
6-6. 기업회생절차
6-7. 회사채신속인수제도
6-8. 고위험고수익투자신탁
6-9. 모회사와 자회사의 신용위험 비교
6-10. 전자단기사채
6-11. CDS, CLN, CDX
6-12. 채권분산투자의 유효성
6-13. 미래매출채권 유동화증권
6-14. (상호)저축은행 회사채
6-15. 군인공제회

제7장 주식관련사채
7-1. 주식관련사채의 손익(Pay-off)
7-2. 전환사채의 최소가치와 전환사채 차익거래
7-3. 주식관련사채의 매력
7-4. 전환사채 투자사례
7-5. 분리형BW
7-6. 교환사채(Exchangeable Bond)
7-7. 주식관련사채 투자 시 주의할 점

제8장 해외채권
8-1. 해외채권투자의 두가지 목표
8-2. 해외채권투자의 수익원천
8-3. 이자율평형이론(Interest Rate Parity)
8-4. Carry Trade
8-5. 미국 하이일드채권
8-6. 미국 Senior Loan
8-7. Emerging Sovereign Bond
8-8. 미국국채(US Treasury Securities)
8-9. 미국지방채(US Municipal Securities)
8-10. 미국 Mortgage Loan과 MBS