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책 정보
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 기업 경영 > 세무/재무/회계
· ISBN : 9788928720651
· 쪽수 : 726쪽
목차
제Ⅰ부 금융공학 개요
제1장 금융공학의 개념과 활용
1.1 금융공학이란?
1.2 금융공학의 도구(tools)
1.3 금융공학의 활용
제2장 금융공학의 빌딩블록
2.1 현물시장
2.2 파생상품 개요
2.3 다양한 금융계약의 현금흐름
제Ⅱ부 금융공학 실무와 예제
제3장 현금흐름 엔지니어링과 선도계약
3.1 선물환 엔지니어링
3.2 외환스왑(FX Swap) 엔지니어링
3.3 선도차입(forward loan)과 선도금리계약(forward rate agreement) 엔지니어링
제4장 스왑 엔지니어링
4.1 금리스왑
4.2 통화스왑
4.3 주식스왑(equity swap)
4.4 변동성스왑(volatility swap)
4.5 비표준형 스왑 엔지니어링
제5장 Repo와 채권 엔지니어링
5.1 Repo
5.2 Repo와 채권 엔지니어링 예제
제6장 옵션 엔지니어링
6.1 풋-콜 패리티와 옵션전략
6.2 옵션스프레드전략
6.3 변동성매매 수단으로서의 옵션
6.4 장외 금리옵션을 활용한 엔지니어링
6.5 이색옵션(exotic option) 엔지니어링
[부록6.2] 옵션의 Greek Letters
[부록6.3] 옵션포지션의 민감도분석
제7장 볼록성 엔지니어링
7.1 수익률곡선의 퍼즐
7.2 채권의 볼록성 매매
7.3 볼록성의 원천
7.4 파생상품의 가격결정과 볼록성 조정
제8장 신용 엔지니어링
8.1 신용파생상품(Credit Derivatives)
8.2 신용디폴트스왑(CDS) 엔지니어링
8.3 총수익스왑(TRS) 엔지니어링
8.4 신용연계 구조화채권(Credit Linked Structured Notes)
8.5 부채담보부증권(CDO)
제9장 주식 엔지니어링
9.1 지수차익거래(Index Arbitrage)
9.2 주식연계상품의 엔지니어링
9.3 전환사채(CB) 엔지니어링
9.4 주식관련 파생상품을 이용한 주식포트폴리오관리
제Ⅲ부 금융공학의 가격결정 방법론
제10장 금융이론의 기본 정리와 파생상품의 리스크중립적 가격결정\
10.1 금융이론의 기본정리
10.2 리스크중립적 가격결정
제11장 리스크 중립적 가격결정의 일반화: 마팅게일 방법론
11.1 리스크 중립적 가격결정의 일반화
11.2 마팅게일 방법론(martingale approach)에 의한 파생상품의 가격결정
제12장 기간구조모형과 금리옵션의 가격결정
12.1 기간구조(Term Structure)
12.2 기간구조모형을 이용한 금리옵션의 가격결정
제13장 수치법 기법에 의한 옵션가격결정
13.1 수치적 기법(Numerical Methods)
13.2 트리모형(Tree Model)에 의한 옵션가격결정
13.3 몬티칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)에 의한 옵션가격결정
13.4 유한차분법(Finite Difference Method)에 의한 옵션가격결정
