자산운용과 투자전략

제I부 자산배분
제1장 자산운용
1.1 자산운용과정
1.2 개인투자자의 자산운용
1.3 기관투자가의 자산운용

제2장 자산배분
2.1 자산배분의 개념과 중요성
2.2 자산배분의 단계
2.3 자산배분전략의 수립준비
2.4 자산배분을 위한 포트폴리오분석

제3장 전략적 자산배분
3.1 개념
3.2 전략적 자산배분의 실행과정
3.3 전략적 자산배분의 이론적 배경
3.4 전략적 자산배분 예제
3.5 국민연금의 전략적 자산배분 사례

제4장 전술적 자산배분
4.1 개념
4.2 전술적 자산배분의 이론적 배경
4.3 전술적 자산배분의 실행도구
4.4 전술적 자산배분의 예제

제5장 보험자산배분
5.1 개념
5.2 보험자산배분의 이론적 배경
5.3 보험자산배분전략의 실행과정
5.4 포트폴리오보험전략

제6장 액티브 포트폴리오관리
6.1 개념
6.2 CAPM과 시장평균 기대수익률
6.3 벤치마크, 기대초과수익률과 액티브 리스크
6.4 액티브 매니저의 운용목표
6.5 정보비율
6.6 액티브운용의 기본법칙
6.7 액티브 포트폴리오운용모형 : Treynor-Black 모형

제II부 포트폴리오 관리 및 투자전략
제7장 주식포트폴리오관리 및 투자전략
7.1 주식투자분석
7.2 주식가치 평가
7.3 주식포트폴리오관리
7.4 주식투자전략

제8장 채권포트폴리오관리 및 투자전략
8.1 채권투자분석
8.2 채권가치평가
8.3 채권포트폴리오 운용전략
8.4 채권투자전략

제9장 파생상품 투자전략
9.1 파생상품의 유형
9.2 방향성 거래전략
9.3 변동성 거래전략
9.4 차익거래전략
9.5 상대가치거래전략

제10장 구조화상품 투자전략
10.1 구조화상품의 개념과 유형
10.2 주식연계 구조화상품
10.3 금리연계 구조화상품
10.4 통화연계 구조화상품
10.5 신용연계 구조화상품

제11장 글로벌 투자전략
11.1 글로벌 투자의 개념
11.2 글로벌 투자의 장점과 단점
11.3 글로벌 투자의 프로세스
11.4 국제자본자산가격결정모형(ICAPM)과 시사점
11.5 글로벌 투자와 리스크관리

제III부 운용성과분석
제12장 성과분석 개요
12.1 성과분석의 개념
12.2 성과평가의 과정
12.3 성과평가의 기초
12.4 성과지표

제13장 성과요인분석
13.1 성과요인분석의 개념
13.2 기준지표를 이용한 성과분해
13.3. 성과요인분석 예제
13.4 시장예측능력과 종목선택능력
13.5 스타일분석

맺음말

참고자료