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[eBook Code] Advanced Bond Portfolio Management

[eBook Code] Advanced Bond Portfolio Management (eBook Code, 1st)

(Best Practices in Modeling and Strategies)

Frank J. Fabozzi, 라이오넬 마르텔리니, Philippe Priaulet (엮은이)
Wiley
151,200원

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[eBook Code] Advanced Bond Portfolio Management
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : [eBook Code] Advanced Bond Portfolio Management (eBook Code, 1st) (Best Practices in Modeling and Strategies)
· 분류 : 외국도서 > 경제경영 > 금융/재정 > 일반
· ISBN : 9780471785767
· 쪽수 : 576쪽
· 출판일 : 2006-03-08

목차

Preface ix

About the Editors xv

Contributing Authors xvii

PART ONE Background 1

CHAPTER 1 Overview of Fixed Income Portfolio Management 3
Frank J. Jones

CHAPTER 2 Liquidity, Trading, and Trading Costs 21
Leland E. Crabbe and Frank J. Fabozzi

CHAPTER 3 Portfolio Strategies for Outperforming a Benchmark 43
Bülent Baygün and Robert Tzucker

PART TWO Benchmark Selection and Risk Budgeting 63

CHAPTER 4 The Active Decisions in the Selection of Passive Management and Performance Bogeys 65
Chris P. Dialynas and Alfred Murata

CHAPTER 5 Liability-Based Benchmarks 97
Lev Dynkin, Jay Hyman, and Bruce D. Phelps

CHAPTER 6 Risk Budgeting for Fixed Income Portfolios 111
Frederick E. Dopfel

PART THREE Fixed Income Modeling

CHAPTER 7 Understanding the Building Blocks for OAS Models 131
Philip O. Obazee

CHAPTER 8 Fixed Income Risk Modeling 163
Ludovic Breger and Oren Cheyette

CHAPTER 9 Multifactor Risk Models and Their Applications 195
Lev Dynkin and Jay Hyman

PART FOUR Interest Rate Risk Management 247

CHAPTER 10 Measuring Plausibility of Hypothetical Interest Rate Shocks 249
Bennett W. Golub and Leo M. Tilman

CHAPTER 11 Hedging Interest Rate Risk with Term Structure Factor Models 267
Lionel Martellini, Philippe Priaulet, Frank J. Fabozzi, and Michael Luo

CHAPTER 12 Scenario Simulation Model for Fixed Income Portfolio Risk Management 291
Farshid Jamshidian and Yu Zhu

PART FIVE Credit Analysis and Credit Risk Management 311

CHAPTER 13 Valuing Corporate Credit: Quantitative Approaches versus Fundamental Analysis 313
Sivan Mahadevan, Young-Sup Lee, Viktor Hjort, David Schwartz, and Stephen Dulake

CHAPTER 14 An Introduction to Credit Risk Models 355
Donald R. van Deventer

CHAPTER 15 Credit Derivatives and Hedging Credit Risk 373
Donald R. van Deventer

CHAPTER 16 Implications of Merton Models for Corporate Bond Investors 389
Wesley Phoa

CHAPTER 17 Capturing the Credit Alpha 407
David Soronow

PART SIX International Bond Investing 419

CHAPTER 18 Global Bond Investing for the 21st Century 421
Lee R. Thomas

CHAPTER 19 Managing a Multicurrency Bond Portfolio 445
Srichander Ramaswamy and Robert Scott

CHAPTER 20 A Disciplined Approach to Emerging Markets Debt Investing 479
Maria Mednikov Loucks, John A. Penicook, Jr., and Uwe Schillhorn

INDEX 533

저자소개

라이오넬 마르텔리니 (지은이)    정보 더보기
EDHEC 경영대학원의 재무학과 교수이자 EDHEC-Risk Institute 소장이다. 이전에 서던 캘리포니아 대학교(University of Southern California)의 교수였으며 프린스턴 대학교(Princeton University)에서 방문 교수를 지냈다. 캘리포니아 대학교(University of California, Berkely)에서 박사 학위를 받았다. 각종 기관투자가, 투자은행, 자산운용사 등에서 리스크 관리, 대체투자 전략, 자산배분 결정 등과 관련한 자문을 하고 있다. 자산 운용, 포트폴리오 이론, 파생상품평가, 고정소득상품, 대체투자 등에 관한 연구가 Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Mathematical Economics, Journal of Portfolio Management, Management Science, Review of Financial Studies 등 유력 학술지에 등재됐다. 2009년과 2010년에 인콰이어 유럽 최우수상(Inquire Europe First Prize)을 수상했다. Journal of Alternative Investments와 Journal of Portfolio Management를 포함한 다양한 저널의 편집위원으로 활동하고 있다.
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