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책 정보
· 제목 : Time Series Econometrics (Paperback) 
· 분류 : 외국도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 계량경제학
· ISBN : 9783319813875
· 쪽수 : 409쪽
· 분류 : 외국도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 계량경제학
· ISBN : 9783319813875
· 쪽수 : 409쪽
목차
1. Introduction.- 2. ARMA models.- 3. Forecasting stationary processes.- 4. Estimation of Mean and Autocovariance Function.- 5.Estimation of ARMA Models.- 6. Spectral Analysis and Linear Filters.- 7. Integrated Processes.- 8. Models of Volatility.- 9. Multivariate Time series.- 10. Estimation of Covariance Function.- 11. VARMA Processes.- 12. Estimation of VAR Models.- 13. Forecasting with VAR Models.- 14. Interpretation of VAR Models.- 15. Co-integration.- 16. The Kalman Filter.- 17. Appendices.
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