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The Mathematics Of Arbitrage

The Mathematics Of Arbitrage (Hardcover)

Freddy Delbaen, Walter Schachermayer (지은이)
Springer Verlag
285,130원

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The Mathematics Of Arbitrage
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : The Mathematics Of Arbitrage (Hardcover) 
· 분류 : 외국도서 > 경제경영 > 금융/재정 > 일반
· ISBN : 9783540219927
· 쪽수 : 371쪽
· 출판일 : 2005-12-16

목차

A Guided Tour to Arbitrage Theory.- The Story in a Nutshell.- Models of Financial Markets on Finite Probability Spaces.- Utility Maximisation on Finite Probability Spaces.- Bachelier and Black-Scholes.- The Kreps-Yan Theorem.- The Dalang-Morton-Willinger Theorem.- A Primer in Stochastic Integration.- Arbitrage Theory in Continuous Time: an Overview.- The Original Papers.- A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing (1994).- A Simple Counter-Example to Several Problems in the Theory of Asset Pricing (1998).- The No-Arbitrage Property under a Change of Numeraire (1995).- The Existence of Absolutely Continuous Local Martingale Measures (1995).- The Banach Space of Workable Contingent Claims in Arbitrage Theory (1997).- The Fundamental Theorem of Asset Pricingfor Unbounded Stochastic Processes (1998).- A Compactness Principle for Bounded Sequences of Martingales with Applications (1999).

저자소개

Freddy Delbaen (지은이)    정보 더보기
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