재무금융 리스크 관리

제1부 리스크관리의 기초
01 리스크관리
1.1 리스크의 측정
1.2 리스크 측정 과정의 평가
1.3 포트폴리오 구성
1.4 자산평가 이론
1.5 리스크관리의 가치
1.6 중요 공식
1.7 예제 풀이
02 리스크 모형 개관
2.1 금융시장의 리스크 개요
2.2 리스크측정 시스템의 요소
2.3 하방 리스크 척도
2.4 VAR의 모수
2.5 위기분석
2.6 VAR: 부분평가와 완전평가
2.7 중요 공식
2.8 예제 풀이
03 선형 리스크관리
3.1 단위 헤지
3.2 최적 헤지
3.3 최적 헤지의 적용
3.4 중요 공식
3.5 예제 풀이
04 비선형(옵션) 리스크 모형
4.1 옵션 모형
4.2 옵션의 편도함수
4.3 옵션의 리스크
4.4 중요 공식
4.5 예제 풀이

제2부 시장리스크 관리
05 고급 리스크 모형: 단일 변수
5.1 사후검증
5.2 극단치 이론
5.3 리스크 척도의 일치성
5.4 중요 공식
5.5 예제 풀이
06 고급 리스크 모형: 다중 변수
6.1 리스크 매핑
6.2 리스크요인의 결합분포
6.3 VAR 방법론
6.4 리스크 시스템의 한계
6.5 사 례
6.6 중요 공식
6.7 예제 풀이
07 변동성리스크 관리
7.1 내재변동성
7.2 내재 상관계수
7.3 분산 스왑
7.4 동태적 거래
7.5 전환채권과 신주인수권
7.6 중요 공식
7.7 예제 풀이
08 부동산저당대출 유동화 증권의 리스크
8.1 조기상환리스크
8.2 증권화
8.3 트란셰 분할
8.4 중요 공식
8.5 예제 풀이

제3부 신용리스크 관리
09 신용리스크 개관
9.1 결제리스크
9.2 신용리스크 개관
9.3 신용리스크의 측정
9.4 신용리스크의 분산
9.5 중요 공식
9.6 예제 풀이
10 부도리스크의 계리적 측정
10.1 신용사건
10.2 부도율
10.3 회수율
10.4 회사와 국가의 신용등급 평가
10.5 신용평가기관의 규제
10.6 중요 공식
10.7 예제 풀이
11 부도리스크의 시장가격을 이용한 측정
11.1 회사채 가격
11.2 주식 가격
11.3 중요 공식
11.4 예제 풀이
12 신용노출
12.1 금융상품별 신용노출
12.2 신용노출의 분포 ·
12.3 노출 조절 수단
12.4 신용리스크 조절 수단
12.5 중요 공식
12.6 예제 풀이
13 신용파생상품과 구조화 상품
13.1 개요
13.2 신용부도스왑
13.3 기타 계약
13.4 구조화 상품
13.5 CDO 시장
13.6 논의
13.7 중요 공식
13.8 예제 풀이
14 신용리스크 관리
14.1 신용손실 분포의 측정
14.2 예상 신용손실의 측정
14.3 신용 VAR의 측정
14.4 포트폴리오 신용리스크 모형
14.5 결론
14.6 중요 공식
14.7 예제 풀이

제4부 운영 및 통합 리스크관리
15 운영리스크
15.1 운영리스크의 중요성
15.2 운영리스크의 인식
15.3 운영리스크의 평가
15.4 운영리스크 관리
15.5 바젤 운영리스크 요구자본
15.6 중요 공식
15.7 예제 풀이
16 유동성리스크
16.1 유동성리스크의 원천
16.2 자산 유동성리스크
16.3 자금조달 유동성리스크
16.4 유동성리스크의 관리 ·
16.5 중요 공식
16.6 예제 풀이

17 전사적 리스크관리
17.1 통합 리스크관리
17.2 모범관행 보고서
17.3 조직구조
17.4 거래담당자 통제
17.5 위험조정 성과와 RAROC
17.6 중요 공식
17.7 예제 풀이
18 바젤협약
18.1 바젤협약의 발전 단계
18.2 자본의 정의
18.3 바젤 Ⅰ 신용리스크 요구자본
18.4 사례: CITIBANK
18.5 바젤 Ⅱ 협약
18.6 시장리스크 요구자본
18.7 결론
18.8 중요 공식
18.9 예제 풀이

제5부 투자 리스크관리
19 포트폴리오 리스크관리
19.1 기관투자자
19.2 성과 평가
19.3 리스크예산
19.4 중요 공식
19.5 예제 풀이
20 헤지펀드 리스크관리
20.1 헤지펀드 산업
20.2 레버리지, 매수 포지션과 매도 포지션
20.3 헤지펀드: 시장리스크
20.4 헤지펀드: 특유리스크
20.5 헤지펀드 리스크의 논의
20.6 중요 공식
20.7 예제 풀이