금융자산관리사(FP) 4

제1부 주식운용 및 투자전략
제1장 기관투자가의 운용과정과 조직구조
[1] 기관투자가의 운용조직
[2] 기관투자가의 자산운용과정
■ 단원정리문제
제2장 자산운용상의 제 이슈
[1] 투자정보의 판단
[2] 자산운용의 심리적 측면
[3] 이상(Anomaly) 현상
[4] 다요인 모형(Multi-factor Model)
■ 단원정리문제
제3장 자산배분전략의 정의 및 실행과정
[1] 자산배분전략의 정의 및 실행과정
[2] 자산재분전략의 준비사항
[3] 전략적 자산배분
[4] 전술적 자산배분
[5] 보험 자산배분전략
■ 단원정리문제
제4장 포트폴리오 구축
[1] 포트폴리오 효용함수
[2] 벤치마크
[3] 편입후보 종목군(Universe)
[4] 종목수
[5] 기대수익
[6] 리스트(Risk)
[7] 매매회전율
[8] 포트폴리오 관리
■ 단원정리문제
■ 실전예상문제

제5장 채권투자의 위험과 듀레이션
[1] 위험의 인식
[2] 채권의 투자위험도 측정
[3] 볼록성(Convexity)

제6장 채권투자운용전략
[1] 투자목표의 설정
[2] 적극적 투자전략
[3] 소극적 채권투자전략
[4] 국채선물과 채권투자전략
■ 단원정리문제
■ 실전예상문제

제3부 파생상품운용 및 투자전략
제1장 선물ㆍ옵션총론
[1] 선도거래
[2] 선물
[3] 옵션
■ 단원정리문제
제2장 선물거래
[1] 경제적 기능
[2] 선물거래의 특징
[3] 균형선물가격의 결정
[4] 선물시장의 기본적인 이용전략
■ 단원정리문제
제3장 옵션거래
[1] 기본관계식
[2] 옵션을 이용한 각종 스프레드 전략
[3] 옵션을 이용한 차익거래
[4] 옵션가격결정이론
[5] 옵션포지션분석
■ 단원정리문제
제4장 금리선물거래전략
[1] 금리선물의 의의
[2] 단기금리선물
[3] 장기금리선물거래전략
■ 단원정리문제
■ 실전예상문제

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