책 이미지
eBook 미리보기
책 정보
· 제목 : Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and Hjb Equations (Paperback, Softcover Repri)
· 분류 : 외국도서 > 과학/수학/생태 > 수학 > 미적분학
· ISBN : 9783319850535
· 쪽수 : 916쪽
· 출판일 : 2018-09-09
· 분류 : 외국도서 > 과학/수학/생태 > 수학 > 미적분학
· ISBN : 9783319850535
· 쪽수 : 916쪽
· 출판일 : 2018-09-09
목차
Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.
