투자상담 관리사 4

제1부 금융투자상품 컴플라이언스

제1장 내부통제와 컴플라이언스/11

1 내부통제와 컴플라이언스 제도의 필요성/12
2 내부통제와 컴플라이언스 제도의 의미/14
1) 내부통제와 컴플라이언스 제도의 구분/14
2) 컴플라이언스 제도의 의의/17
3) 자본시장법규상의 내부통제와 준법감시인 제도/22
4) 컴플라이언스 제도의 효과/26
3 컴플라이언스의 기능과 구축방안/26
1) 컴플라이언스의 기능/27
2) Compliance officer/27
3) 컴플라이언스 내부구조와 구축방안 등/29
4 컴플라이언스 조직의 일반적인 업무 흐름(단위사업 수행에 있어)/32
5 컴플라이언스에 대한 주요 선진국 사례/33
1) 주요 특징/33
2) 미국의 컴플라이언스 제도/33
3) 영국의 컴플라이언스 제도/35
6 주요 선진금융기관 컴플라이언스 운영사례/37
1) 맥쿼리 증권/37
2) Merrill Lynch 사/41
3) Templeton 사/45
4) JP Morgan 사/475. Fidelity 사/48
6) 일본 증권업무 규제틀과 노무라 그룹의 System/49
7 컴플라이언스 활동의 주요 대상 및 핵심내용/56
1) 금융투자업자/56
8 컴플라이언스 기타 유의사항/67
1) 컴플라이언스의 책임/67
2) compliance officer의 책임(3가지)/68
3) 독립/68
4) 구성과 훈련/69
5) 자원/69
6) 관계/697. 주의/69
8) 업무와 법규에 대한 지식/70
9) 기록/70
10) 보고/70
11) follow-up/70
12) compliance arrangements scorecard/71
13) 컴플라이언스 문화의 조성/71
9 매매거래에서의 컴플라이언스/72
1) 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충문제/72
2) 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충문제를 최소화하는 방법/73
3) 컴플라이언스의 일반원칙/73
부록 1 : 금융투자회사 표준 내부통제기준 요약/75
부록 2 : 금융투자회사 투자권유 준칙 증권회사 표준 내부통제기준 요약/83
부록 3 : 내부통제제도 개관/86
부록 4 : 준법감시인의 업무/87
부록 5 : 내부통제기준, 법규준수정책 및 매뉴얼 간의 관계/88
단원정리문제/89
실전예상문제/91

제2부 금융투자상품 리스크관리

제1장 금융투자회사의 리스크관리 개관/97

1 리스크의 정의와 유형/98
2 리스크관리를 위한 일반적인 원칙/100
1) 내부통제/100
2) 내부통제시스템 운영체제/101
3) 금융투자회사의 취급업무와 리스크/104
단원정리문제/106

제2장 시장리스크/107

1 VaR의 정의와 측정/108
1) Value at Risk의 정의/108
2) VaR의 필요성/109
3) VaR의 추정/110
4) VaR간의 비교/114
5) VaR의 용도 및 한계/115
2 VaR의 합산과 분해/117
1) 포트폴리오의 VaR와 분산효과/117
2) 공헌 VaR와 증감/119
3) 매도포지션/122
4) VaR와 시계열 상관성/123
3 변동성 추정/124
4 자산별 VaR의 추정/127
1) 주식의 VaR/127
2) 외환의 VaR/131
3) 채권의 VaR/132
4) 옵션의 VaR/139
5) 기타 상품의 VaR/142
5 시뮬레이션, 위기상황분석과 사후검증/144
1) VaR의 세 가지 측정방법/144
2) 위기상황분석/148
3) 사후검증/149
4) 시장리스크 소요자기자본/151
단원정리문제/153

제3장 금리리스크/155

1 재가격갭 분석/157
2 만기갭 분석/159
3 듀레이션갭 분석/161
단원정리문제/165

제4장 신용리스크/167

1 신용리스크와 시장리스크/168
2 기대손실과 기대외손실/169
1) 신용리스크의 개념/169
2) 기대손실과 기대외손실의 계산/170
3) 신용리스크 분산효과/173
4) 채무불이행 상관계수와 분산효과/174
3 채무불이행확률의 추정/177
1) 보험통계적 방법/177
2) 신용등급전이행렬/180
3) 채권가격으로부터 채무불이행확률의 추정/182
4) 회수율의 추정/184
4 Z-score모형/187
5 CreditMetrics/191
1) 멀튼모형/191
2) 개별자산의 Credit VaR/192
6 신용집중리스크/196
7 장외파생상품 신용리스크 측정/198
1) 장외시장의 신용증대제도/198
2) 장외파생상품 신용리스크의 측정/201
3) 장외파생상품 유형별 노출금액/204
4) 노출금액의 시간적 변화/206
8 신용리스크 소요자기자본/207
9 신용파생상품/208
1) 신용디폴트스왑/208
2) 총수익스왑/211
3) 신용연계채권/213
4) 신용옵션/215
10 자산유동화/216
1) 기본구조/216
2) 신용보강/220
3) 발행효과/223
4) CDO의 유형/225
5) 합성 CDO/226
단원정리문제/229

제5장 기타 리스크/231

1 운영리스크/232
1) 운영리스크의 정의 및 유형/232
2) 운영리스크관리 실무지침/233
3) 운영리스크 소요자기자본/236
4) 금융사고의 원인과 예방방안/238
2 유동성리스크/241
3 비계량리스크/243
1) 법률리스크/243
2) 법규준수리스크/244
3) 평판리스크/244
4) 전략리스크/245
5) 시스템리스크/245
단원정리문제/246

제6장 리스크 실패사례와 교훈/247

단원정리문제/256
실전예상문제/257