파생상품 투자상담사 2 : 스왑.기타 파생상품

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PART
스 왑
파/생/상/품/투/자/상/담/사
CHAPTER 1 스 왑
1절 스왑의 기초10
1_ 파생상품의 구분 10
2_ 파생상품의 규모와 스왑거래의 위치 12
3_ 스왑의 개요 15
4_ 스왑거래의 생성과 발전과정 17
5_ 국내 스왑시장의 생성과 발전 23
6_ 스왑시장에서의 주요 용어 24
2절 이자율스왑(IRS：Interest Rate Swap) 거래30
1_ 이자율스왑의 개요 30
2_ 이자율스왑의 예제 32
3_ 이자율스왑과 기타 금리거래와의 비교 34
4_ 스왑금리(swap rate)와 스왑금리의 결정 39
5_ 이자율스왑의 거래규모 확대 원인 44
6_ 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례 46
3절 스왑의 가격산정(pricing)과 헤징(hedging)53
1_ 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례 53
2_ 스왑 가격산정(pricing)의 개념과 절차 67
3_ 스왑 가격산정(pricing)의 실무 69
4_ 이자율스왑의 헤징(hedging) 83
4절 이자율스왑의 종류88
1_ 표준형(plain vanilla) 스왑과 비정형(non?generic) 스왑 88
2_ 비표준형(non?generic) 스왑 89
5절 국내 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화스왑101
1_ 국내 원화 이자율스왑 시장의 형성 101
2_ 원화 이자율스왑의 관행과 참가자 103
3_ 원화 이자율스왑의 특징과 문제점 104
4_ 원화 이자율스왑의 활용 109
5_ 구조화상품과 국내 시장의 발전 114
6_ 국내에 소개된 주요 이자율연계 구조화채권과 스왑시장 119
6절 통화스왑137
1_ 통화스왑의 개요 137
2_ 통화스왑 거래의 발생원인과 통화스왑의 이용사례 143
3_ 통화스왑의 가격고시 148
4_ 국내 미달러화/원화간 통화스왑 시장 154
7절 원자재(commodity) 스왑과 주식관련 스왑165
1_ 상품스왑(commodity swap) 165
2_ 주식관련 스왑(equity swap) 167
실전예상문제169
PART
파/생/상/품/투/자/상/담/사
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기타 파생상품
CHAPTER 1 장외파생상품
1절 장외파생상품 개요178
2절 장외파생상품과 금융공학180
1_ 선도 181
2_ 옵션 183
3_ 스왑 184
3절 장외파생상품의 경제적 기능186
4절 장외파생상품의 거래리스크187
CHAPTER 2 장외옵션
1절 장외옵션 상품의 이해190
2절 경로의존형 옵션(Path dependent option)191
3절 첨점수익구조형 옵션(Singular payoff option)198
4절 시간의존형 옵션(Time dependent option)200
5절 다중변수의존형 옵션(Multi?factor dependent
option)202
6절 중첩옵션(Compound option, 옵션에 대한 옵션
Option on option)205
7절 레버리지형 옵션(Leverage option)207
CHAPTER 3 통화관련 장외파생상품
1절 통화관련 장외파생상품208
1_ 선물환(Fx forward)과 환위험 관리 209
2_ 외환스왑(Fx swap)을 이용한 환위험 관리 215
3_ 통화옵션(Fx option)을 이용한 환위험 관리 219
CHAPTER 4 신용파생상품
1절 신용파생상품231
1_ 신용파생상품의 개요 231
2_ 신용파생상품의 특징과 유용성 233
3_ 신용파생상품 시장현황과 국내시장 235
4_ 주요 신용파생상품 239
CHAPTER 5 장외파생상품의 응용과 구조화상품
1절 장외파생상품의 응용과 구조화상품(structured products)252
1_ 기초 파생상품을 합성한 구조화상품 253
2_ 주가연계 구조화상품(Equity linked products) 257
3_ 원자재연계 구조화상품(Commodity linked products)261
CHAPTER 6 장외파생상품의 위험관리
1절 장외파생상품의 위험과 사고사례265
1_ 위험의 유형 265
2_ 파생상품 투자 실패사례와 교훈 266
2절 시장위험(Market risk) 관리271
1_ VaR의 개념 271
2_ VaR의 측정 272
3_ 분석적 분산－공분산 방법(Analytic variance?
covariance method) 274
4_ 각 방법 간의 비교 279
5_ VaR의 문제점 280
3절 신용위험(credit risk) 관리 281
1_ 신용위험 평가 방법 281
2_ 신용파생상품 관련 위험 283
실전예상문제287