2015 재무위험관리사 3

PART 1 시장리스크 관리

CHAPTER 1 VaR : 소개
CHAPTER 2 기초지식
CHAPTER 3 VaR의 측정
CHAPTER 4 변동성의 추정
CHAPTER 5 다양한 VaR의 측정방법
CHAPTER 6 델타-노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권
CHAPTER 7 델타-노말방법의 적용 : 파생상품
CHAPTER 8 VaR의 용도


PART 2 신용리스크 관리

CHAPTER 1 신용위험의 기초
CHAPTER 2 채무불이행확률과 회수율의 추정
CHAPTER 3 전총적인 신용위험 평가모형
CHAPTER 4 개별 신용위험 측정기법
CHAPTER 5 포트폴리오 신용위험 관리기법
CHAPTER 6 장외파생상품의 신용위험 측정
CHAPTER 7 국가위험 평가모형
CHAPTER 8 신용파생상품
CHAPTER 9 자산매각, 유동화, CDO


PART 3 기타리스크 관리

CHAPTER 1 ALM의 기본개념
CHAPTER 2 유동성리스크 관리의 의의
CHAPTER 3 금리리스크 관리
CHAPTER 4 비재무리스크 관리


PART4 리스크 관리 사례분석

CHAPTER 1 파생상품투자 실패사례 및 교훈