2021 투자자산운용사 4

Chapter 01 운용과정과 주식투자
SECTION 01 자산운용과정 2
SECTION 02 자산운용조직 6
SECTION 03 주식투자의 중요성 7
Chapter 02 자산배분 전략의 정의 및 준비사항
SECTION 01 자산배분 전략의 정의 12
SECTION 02 자산배분 전략의 중요성 13
SECTION 03 자산배분 전략의 변화 18
SECTION 04 자산배분 전략의 준비사항 22
Chapter 03 전략적 자산배분
SECTION 01 정의 30
SECTION 02 전략적 자산배분 실행 과정 31
SECTION 03 전략적 자산배분의 이론적 배경 34
SECTION 04 전략적 자산배분의 실행방법 39
SECTION 05 전략적 자산배분의 사례 41
Chapter 04 전술적 자산배분
SECTION 01 정의 및 운용과정 44
SECTION 02 전술적 자산배분의 이론적 배경 46
SECTION 03 전술적 자산배분의 실행 과정 50
SECTION 04 전술적 자산배분의 실행 도구 52
SECTION 05 전술적 자산배분의 특성 55
Chapter 05 보험자산배분
SECTION 01 정의 및 운용과정 57
SECTION 02 이론적 배경과 역사 58
SECTION 03 옵션모형을 이용한 포트폴리오 보험(OBPI) 62
SECTION 04 고정비율 포트폴리오 보험(CPPI) 전략 71
SECTION 05 포트폴리오 보험의 특징 78
Chapter 06 주식 포트폴리오 운용전략
`SECTION 01 개관 81
SECTION 02 패시브 운용(Passive Management) 83
SECTION 03 액티브 운용(Active Management) 88
SECTION 04 준액티브(Semi?Active) 운용 92
SECTION 05 수익?위험구조 변경을 위한 운용 96
SECTION 06 혼합 전략 98
SECTION 07 대형 기금의 주식 포트폴리오 구성 사례 101
Chapter 07 주식 포트폴리오 구성의 실제
SECTION 01 주식 포트폴리오 구성 과정 104
SECTION 02 포트폴리오 구성 시 고려사항 110
SECTION 03 주식 포트폴리오 모형 115
SECTION 04 국내 주식펀드의 운용 118
실전예상문제 123
Chapter 01 채권의 개요와 채권시장
SECTION 01 채권의 개요 136
SECTION 02 채권의 분류와 종류 139
SECTION 03 자산유동화증권 152
SECTION 04 발행시장 157
SECTION 05 유통시장 163
Chapter 02 채권 가격결정과 채권수익률
SECTION 01 채권 가격결정 169
SECTION 02 채권수익률 175
SECTION 03 채권투자 수익 177
SECTION 04 채권 가격 변동성 178
Chapter 03 듀레이션과 볼록성
SECTION 01 듀레이션(Duration) 181
SECTION 02 볼록성(Convexity) 192
SECTION 03 실효 듀레이션과 실효 볼록성 200
Chapter 04 금리체계
SECTION 01 수익률 곡선 및 선도 이자율 202
SECTION 02 기간구조이론 213
SECTION 03 수익률의 위험구조 220
Chapter 05 채권운용전략
SECTION 01 투자목표의 설정 226
SECTION 02 채권투자전략의 수립 227
SECTION 03 적극적 채권운용전략 228
SECTION 04 소극적 채권운용전략 238
SECTION 05 국채선물과 채권운용전략 249
실전예상문제 251
Chapter 01 파생상품 개요
SECTION 01 파생상품의 기본 분류 258
SECTION 02 파생상품 투자전략 261
Chapter 02 선도거래와 선물거래의 기본 메커니즘
SECTION 01 선도거래 266
SECTION 02 선물거래 276
SECTION 03 선도거래와 선물거래 287
Chapter 03 선물 총론
SECTION 01 선물거래의 경제적 기능 289
SECTION 02 선물의 균형 가격 295
SECTION 03 거래전략 300
Chapter 04 옵션 기초
SECTION 01 옵션의 정의 317
SECTION 02 옵션의 발행과 매수(＝공급과 수요) 322
SECTION 03 만기일 이전의 옵션거래(전매도, 환매수) 330
Chapter 05 옵션을 이용한 합성전략
SECTION 01 수평 스프레드(horizontal spread)와 수직 스프레드(vertial spread) 335
SECTION 02 불 스프레드(bull spread) 336
SECTION 03 수평 스프레드(horizontal spread ) 340
SECTION 04 스트래들(straddle) 342
SECTION 05 스트랭글(strangle) 343
Chapter 06 옵션 프리미엄과 풋-콜 패리티
SECTION 01 미국식 콜옵션과 유럽식 콜옵션 345
SECTION 02 옵션의 프리미엄 사이에 성립하는 기본 관계식 348
SECTION 03 풋－콜 패리티와 그 응용 350
Chapter 07 옵션 가격결정
SECTION 01 이항 모형 가격결정 360
SECTION 02 블랙－숄즈 공식 365
SECTION 03 블랙－숄즈 공식의 변수 설명 368
SECTION 04 이항 모형과 위험중립 확률 371
SECTION 05 다기간 이항 모형 372
SECTION 06 기초자산의 변동성과 변동성 계수 376
Chapter 08 옵션 및 옵션 합성 포지션의 분석
SECTION 01 옵션 프리미엄의 민감도 지표 384
SECTION 02 포지션 가치의 민감도 분석 394
실전예상문제 402
Chapter 01 서론
SECTION 01 성과평가의 정의 410
SECTION 02 성과평가의 목적과 평가 프로세스 412
SECTION 03 성과평가의 주제 417
SECTION 04 내부성과평가와 외부성과평가 418
Chapter 02 성과평가 기초사항
SECTION 01 펀드의 회계처리 420
SECTION 02 투자수익률 계산 424
SECTION 03 투자위험 433
Chapter 03 기준 지표
SECTION 01 기준 지표의 의의 446
SECTION 02 기준 지표의 바람직한 특성과 종류 447
SECTION 03 정상 포트폴리오 449
SECTION 04 동류 집단 수익률 450
SECTION 05 주식의 기준 지표 452
SECTION 06 채권지수와 채권의 기준 지표 456
Chapter 04 위험조정 성과지표
SECTION 01 위험조정 성과지표의 유형 458
SECTION 02 젠센의 알파 460
SECTION 03 효용 함수를 이용한 평가지표 462
SECTION 04 샤프비율 464
SECTION 05 트레이너비율 467
SECTION 06 정보비율(Information Ratio) 469
SECTION 07 하락 위험을 이용한 평가지표 473
Chapter 05 성과 특성 분석
SECTION 01 성과 요인 분석의 내용 475
SECTION 02 기준 지표를 이용한 성과 분해 476
SECTION 03 시장 예측 능력과 종목 선정 능력 477
SECTION 04 가상 포트폴리오를 이용한 성과 요인 분석 481
SECTION 05 채권의 성과 요인 분석 484
SECTION 06 자산운용 권한별 성과기여도 분석 488
SECTION 07 포트폴리오 및 스타일 분석 493
Chapter 06 성과 발표 방법
SECTION 01 성과 발표 방법의 의의 499
SECTION 02 성과 측정 및 표시 방법 500
SECTION 03 검증 504
실전예상문제 505