C++언어를 이용한 파생상품의 이해

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강의계획표 / vi

1 부 알기 쉬운 C++
1장_ 메시지 입출력을 통한 C++ 시작하기 3
1.1 Visual Studio 실행하기 3
1.2 데이터 입출력 10
1.3 함수 사용 16
1.4 연산자 19

2장_ 코딩을 통한 C++ 익히기 23
2.1 제어 구조문 23
2.2 메모리 관리 30
2.3 파일 입출력 35

3장_ 클래스 사용하기 39
3.1 구조체 맛보기 39
3.2 클래스 알아보기 48

4장_ 라이브러리 만들기 79
4.1 정적 연결 라이브러리와 동적 연결 라이브러리 차이 79
4.2 라이브러리생성방법 80
4.3 라이브러리 사용방법 88

2 부 수치해석
5장_ 연립방정식의 해 찾기 99
5.1 가우스 소거법 99
5.2 삼중대각행렬 풀이법 104
5.3 숄레스키 분해 109

6장_ 비선형방정식의 해 찾기 115
6.1 이분법 115
6.2 뉴턴-랩슨법 119

7장_ 비선형 파라미터 추정 123
7.1 가우스-뉴턴 방법에 의한 비선형 파라미터 추정법 123
7.2 레벤버그-마쿼트 방법에 의한 비선형 파라미터 추정법 130

8장_ 보간법 142
8.1 선형보간법 142
8.2 3차 스플라인 보간법 146

3 부 확률미분방정식
9장_ 옵션가격 계산 157
9.1 이자율을 무시한 옵션가격 계산 157
9.2 이자율을 고려한 옵션가격 계산 161

10장_ 확률미분방정식 164
10.1 확률과정 164
10.2 확률미분방정식 168

11장_ 블랙-숄즈 방정식 172
11.1 블랙-숄즈 방정식 유도 172
11.2 유로피언콜옵션의 가치 174
11.3 배당을 적용한 블랙-숄즈 방정식 180
11.4 대수정규분포를 적용한 블랙-숄즈 방정식 183

4 부 평가 방법론
12장_ 몬테카를로 시뮬레이션 187
12.1 주가의 이산화 187
12.2 난수 생성 188
12.3 기초자산이 1개인 상품 202
12.4 기초자산이 2개인 상품 203

13장_ 트리 모형 205
13.1 이항트리 모형 205
13.2 삼항트리 모형 214

14장_ 유한차분법 220
14.1 기초자산이 1개인 상품 220
14.2 기초자산이 2개인 상품 231

15장_ 평가 방법 비교 239
15.1 유로피언옵션 239
15.2 스프레드옵션 252

5 부 고급 평가 방법론
16장_ 난수 생성 269
16.1 분산 감소기법 269
16.2 준난수 생성 291

17장_ 신뢰구간을 고려한 주가분포 생성 및 평가 방법 312
17.1 미래 주가분포 312
17.2 신뢰구간을 고려한 주가분포 평가 방법 317

18장_ 옵션가격 민감도 329
18.1 해석해가 있는 경우 그릭스 계산 329
18.2 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 그릭스 계산 335
18.3 트리 모형을 이용한 그릭스 계산 347
18.4 유한차분법을 이용한 그릭스 계산 354
18.5 유로피언콜옵션에 대한 그릭스 계산 357

19장_ 변동성 378
19.1 내재변동성 378
19.2 국소변동성 모델 384
6 부 이자율 모형

20장_ 이자율 401
20.1 이자율 정의 401
20.2 이자율 기간구조 403
20.3 이자율 변환 405

21장_ 이자율 파생상품 412
21.1 금리 캡/플로어 412
21.2 스왑션 418
21.3 구조화채권 423

22장_ 이자율 모형 426
22.1 이자율 기간구조 426
22.2 넬슨-시겔 모형 428
22.3 배시첵 모형 442
22.4 콕스-잉거솔-로스 모형 453
22.5 블랙-더만-토이 모형 461
22.6 헐-화이트 모형 492
22.7 블랙-카라신스키 모형 511

23장_ 이자율 파생상품 평가 528
23.1 옵션부채권 528
23.2 블랙-더만-토이 모형을 이용한 옵션부채권 평가 529
23.3 헐-화이트 모형과 블랙-카라신스키 모형을 이용한 옵션부채권 평가 546

별첨 재사용 소스 코드
I. 일반 함수 569
II. 클래스 함수 577
III. 기타 소스 코드 파일 583

참고자료
I. 금융공학관련 국내서적 589
II. 프로그래밍관련 국내서적 589
III. 금융공학관련 해외서적 589
IV. 프로그래밍관련 해외서적 590
V. 해외논문 590
VI. 해외자료 591

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