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책 정보
· 제목 : 파생상품 이해를 위한 금융수학 
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 자연과학계열 > 수학
· ISBN : 9788961059381
· 쪽수 : 310쪽
· 출판일 : 2015-09-01
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 자연과학계열 > 수학
· ISBN : 9788961059381
· 쪽수 : 310쪽
· 출판일 : 2015-09-01
책 소개
두 학기 부분으로 구성하였다. 전반부는 이산 모델, 조건부 기댓값과 마팅게일, 브라운 운동, 이토 적분 등을 다루고 후반부는 마코프 과정, Stopping Times, 이색 옵션, 아메리칸 옵션, Numeraire 등을 다루고 있다.
목차
1 이산모델(Discrete Model)
2 조건부 기댓값과 마팅게일
3 브라운 운동(Brownian Motion)
4 이토 적분(Ito Integral)
5 확률미분방정식
6 위험중립 가격결정
7 마코프 과정(Markov Process)
8 Stopping Times
9 이색 옵션(Exotic Option)
10 아메리칸 옵션(American Option)
11 Numeraires
12 이자율 기간 구조
13 점프 과정(Jump Process)
저자소개
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