패널데이터강의

저자 서문
제1장 준비 1
1.1 패널 데이터 1
1.2 계량경제학 기초 6
1.3 계량경제 소프트웨어 Stata 11
1.4 패널 데이터 저장 방법 15

제1부 선형 정태적 패널 모형
제2장 임의효과 모형 22
2.1 선형 패널모형의 기초 23
2.2 통합최소제곱법 25
2.3 임의효과 모형 39
2.4 임의효과 추정 40
2.5 최우추정법 55
2.6 선형 PA 모형의 GEE 추정 59
제3장 고정효과 모형 62
3.1 집단간 추정 64
3.2 고정효과 모형 72
3.3 1계차분 추정 76
3.4 고정효과 추정 81
3.5 더미변수 추정 97
3.6 계수의 해석과 모형 비교 103
3.7 Hausman과 Taylor의 방법 115
제4장 심화 주제들과 검정 124
4.1 네 가지 R제곱 125
4.2 공통의 경기변동과 시간더미 132
4.3 이중차분법과 통제집단 합성법 135
4.4 고정효과 추정과 더미 상호작용 143
4.5 개체별로 상이한 계수를 갖는 변수들을 통제하기 150
4.6 고정효과 대 임의효과의 검정 152
4.7 임의효과 존재 여부의 검정 172
4.8 이분산성, 횡단면 종속, 시계열 상관의 검정 176
제5장 도구변수 추정 183
5.1 집단내 추정과 집단간 추정의 도구변수 추정 표현 183
5.2 내생적 설명변수와 도구변수 추정 187
5.3 과거의 정보를 도구변수로 사용하는 방법 192
5.4 우변에 종속변수의 과거값이 있는 모형 197

제2부 선형 동태적 패널 모형
제6장 선형 동태적 패널모형 199
6.1 선형 동태적 모형과 계수의 해석 200
6.2 Anderson and Hsiao의 도구변수 추정 203
6.3 차분적률법 207
6.4 시스템적률법 216
제7장 모형설정 검정과 심화 주제들 221
7.1 모형설정 검정 221
7.2 고유오차가 등분산적이라는 가정하의 추정 227
7.3 임의효과 동태패널 모형 228
7.4 동태적 모형을 이용한 내생성 문제의 해결 232
7.5 Stata 명령에 관한 주석 238

제3부 비선형 모형과 심화 주제들
제8장 이항반응모형과 여타 모형들 260
8.1 모집단 평균 모형 260
8.2 임의효과 이항반응 모형 267
8.3 동태적 이항반응 임의효과 모형 273
8.4 고정효과 로짓 모형 275
8.5 여타 모형들 280
제9장 표본선택과 표본이탈 282
9.1 패널 데이터에서 표본선택과 표본이탈 282
9.2 전체 불균형패널과 균형화한 부분패널의 분석 284
9.3 선택편향의 검정 291
9.4 표본선택으로 인한 편향의 교정 291
9.5 표본이탈의 문제 299
제10장 시계열 주제와 횡단면 종속 301
10.1 패널 VAR 301
10.2 패널 단위근 309
10.3 횡단면 종속과 공간 패널 모형 315
10.4 요인 모형 316

부록 A 연습문제 풀이 322
부록 B 보론 327
B.1 패널 데이터에서 외생성과 내생성 327
B.2 겉보기에 상관없는 회귀식들(SUR) 328
B.3 상이한 개체 간의 상호의존성 332
B.4 횡단면 분석에서 이항반응모형 333
B.5 횡단면 분석에서 표본선택 336
B.6 부트스트랩 339
B.7 공간계량경제학 340
B.8 공통요인 추출과 주성분 분석 341
부록 C 적률법 343
C.1 일반화된 적률법 343
C.2 선형 횡단면 데이터 모형에서 GMM 348
C.3 적률조건 타당성의 검정 349
C.4 동태적 패널 모형의 차분적률법 351
부록 D 수학적 증명과 도출 353
D.1 설명변수가 동일할 때 SUR과 개별 OLS의 동일성 353
D.2 RE 추정을 위한 변환식의 도출 354
D.3 POLS 오차 분산 추정량의 극한 356
D.4 1계차분 GLS 추정량과 FE 추정량의 동일성 356
D.5 LSDV 추정량과 FE 추정량의 동일성 357
D.6 FE 로짓 추정량의 도출 358
참고문헌 360
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