재무경제학

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책 정보

· 제목 : 재무경제학
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9791157305520
· 쪽수 : 384쪽
· 출판일 : 2018-03-02

책 소개

전공 학생들이나 혹은 실무자들에게 도움이 될 수 있도록 여러 가지 모형들을 가능한 한 상세히 설명하고 있다. 어떠한 과정을 통해서 모형이 등장하게 되었는지를 상세히 설명함으로써, 기본 설정이 바뀔 경우 모형이 어떻게 변해야 하는지에 대한 이해를 높이려 했다.

PART 01 기대효용이론과 확률지배이론
Chapter 01 효용함수와 위험회피
Chapter 02 확률지배이론

PART 02 최적포트폴리오와 자산가격결정모형
Chapter 03 최적포트폴리오
Chapter 04 자본자산가격결정모형
Chapter 05 소비기반, 생산기반, 투자기반 자산가격결정모형

PART 03 다양한 위험지표들과 이를 이용한 자산가격결정모형
Chapter 06 다양한 위험지표들
Chapter 07 분산 이외의 다른 위험지표를 이용한 자산가격결정모형

PART 04 선형요인모형과 차익거래이론
Chapter 08 선형요인모형과 차익거래이론

PART 05 시장의 효율성과 행동재무경제학
Chapter 09 효율적 시장가설
Chapter 10 행동재무경제학

PART 06 동태적 자산가격모형
Chapter 11 동태적 자산가격모형

PART 07 파생상품과 응용 문제들
Chapter 12 파생상품의 기초
Chapter 13 이항분포를 따르는 기초자산의 옵션가격모형
Chapter 14 블랙-숄즈 옵션가격모형
Chapter 15 옵션의 활용

PART 08 최적자산배분과 성과측정
Chapter 16 최적자산배분과 펀드
Chapter 17 포트폴리오 성과측정

저자소개

황수성 (지은이) 정보 더보기

University of Cambridge 경제학 박사(1997) London School of Economics 석사(1994) 연세대학교 대학원 경영학과 석사(1986) 연세대학교 경영학과 학사(1984) 현) 성균관대학교 경제학과 교수 전) Bayes Business School, City University of London 캠브리지 대학 경제학과 GSA Capital(해지펀드), 런던 자본시장연구원 동서증권 공인회계사

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