금융공학

Chapter 01 금융공학
I. 금융공학 개요
II. 파생금융상품
III. 금융공학을 이용한 최근의 신용파생상품
IV. 금융공학의 적용 및 활용

Chapter 02 선도 및 선물계약
I. 서론
II. 주식선물선도계약
III. 지수선물계약
IV. 통화선물 및 선도계약
V. 상품선물계약
VI. 선물 및 선도거래 실패사례

Chapter 03 옵션
I. 옵션의 의의
II. 옵션의 역사와 발달
III. 옵션의 기능과 특징
IV. 옵션의 종류
V. 옵션을 이용한 투자전략
VI. 옵션의 가격결정 요인
VII. 옵션의 손익계산
VIII. 우리나라의 옵션시장
IX. 옵션과 관련된 사고사례

Chapter 04 스왑
I. 서론
II. 상품스왑의 예시
III. 스왑의 시장가치
IV. 이자율스왑(Interest Rate Swaps)
V. Swap Rate Curve
VI. Related Swaps

Chapter 05 이항옵션가격이론 1
I. 이항옵션가격결정모형
II. 조기행사

Chapter 06 이항옵션가격이론 2
I. 이항옵션가격이론 정리 및 요약
II. 여타 자산에 대한 옵션 및 조기행사
III. 위험중립가격결정의 이해
IV. 이항트리와 로그 정규분포
V. 이산적 배당을 지불하는 주식

Chapter 07 블랙-숄즈 공식
I. 서론
II. 본론
III. 결론

Chapter 08 헷징 이론
I. 헷징의 정의
II. 헷징의 발전과정
III. 헷징과 포트폴리오
IV. 결론

Chapter 09 특이옵션 1
I. 특이옵션의 정의
II. 특이옵션의 종류

Chapter 10 로그노말 수익률 분포 모형
I. 정규분포(The Normal Distribution)
II. 로그노말 분포
III. 주식가격의 로그노말 모형
IV. 로그노말 확률 계산
V. 로그노말 분포의 매개변수 추정
VI. 자산 가격은 어떻게 분포되어 있는가?

Chapter 11 몬테카를로 시뮬레이션
I. 서론
II. 할인된 기대가치를 가진 옵션가격측정
III. 난수 계산
IV. 로그 정규 주식가격 시뮬레이션
V. 몬테카를로 가치평가
VI. 효율적 몬테카를로 가치평가
VII. 아메리칸옵션의 가치평가
VIII. 포아송 분포
IX. 포아송 분포를 활용한 주가 급등 시뮬레이션
X. 상관된 주식가격 시뮬레이션

Chapter 12 금융수리모형
I. 서론
II. 브라운 운동
III. Geometric Brownian Motion(기하적 브라운 운동)
IV. Ito’s Lemma(이토의 보조정리)
V. 샤프 비율
VI. Risk Neutral Valuation(위험중립가치평가)
VII. Jumps in Stock Price(주가의 급변동)

Chapter 13 옵션가격산출이론 1
I. 블랙-숄즈의 주식옵션가격결정모형
II. 기대수익률
III. 변동성
IV. 블랙-숄즈 모형의 연구
V. 중립가치평가
VI. 내재변동성
VII. 배당금
VIII. 결론
IX. 부록

Chapter 14 옵션가격산출이론 2
1. 서론
II. 마팅게일의 유래
III. 마팅게일을 위한 기본 배경
IV. Change of Measure and Change of Numeraire(측도변환)
V. 랜덤워크와 브라운 운동
VI. 위험중립확률(Risk Neutral Probability)
VII. 마팅게일(Martingale)
VIII. 마팅게일 가격결정의 예시

Chapter 15 특이옵션 2
I. 서론
II. 경로종속옵션(Path-Dependent Option)
III. 변동성종속옵션(Volatility-Dependent Option)
IV. 복수자산옵션(Multi-Factor Option)
V. 디지털옵션(Digital Option)
VI. 기타 특이옵션

Chapter 16 변동성
I. 변동성
II. 변동성의 추정 방법
III. 변동성 헷징과 추정
IV. 블랙-숄즈 모델의 확장

Chapter 17 이자율 모델
I. 서론
II. 순간이자율 모형(Short Rate Model)
III. 다요인 모형
IV. LIBOR 시장 모형
V. 결론

참고문헌
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