스트레스테스트에 기초한 국내 금융시스템 안정성 분석

Ⅰ. 서론
1. 연구의 배경 및 목적
2. 논문의 구성

Ⅱ. 위기상황분석의 이론적 고찰
1. 개요
2. 금융위기(systemic financial crises)의 정의
3. 기존 연구사례
4. 스트레스테스트 및 逆스트레스테스트 모형

Ⅲ. 국내외 주요 잠재리스크와 위기전의 메커니즘
1. 과도한 가계부채
2. PF대출 및 저축은행 부실
3. 외국자본의 급격한 유출입
4. 유럽의 재정위기 확산

Ⅳ. 諸 모형을 이용한 한국 금융시스템 위기상황분석
1. 통합적 접근방식(integrated approach)을 이용한 거시 스트레스테스트
2. VAR 모형을 이용한 逆스트레스테스트(reverse stress test)
3. VAR 모형을 이용한 복합충격 시나리오 스트레스테스트

Ⅴ. 결론
1. 잠재리스크별 정책 대응방안
2. 국민경제 차원의 위기상황분석 시스템 효율화

<참고> 글로벌 금융위기 이후 미국과 EU의 스트레스테스트

참고문헌
Abstract