파생금융 상품개론

제1장 서론
제1절 파생상품의 도입배경과 개념
제2절 파생상품의 분류
제3절 파생상품의 거래동기

제2장 선도와 선물거래의 기초개념
제1절 선도와 선물거래의 의의 및 특성
제2절 선물시장의 개요
제3절 선물시장의 구조 및 거래절차

제3장 선도와 선물거래의 가치 및 가격결정
제1절 선도와 선물거래의 가치 및 가격결정을 위한 기초지식
제2절 선도거래의 가치 및 가격결정
제3절 선물거래의 가치 및 가격결정

제4장 주가지수선물
제1절 주가지수선물거래의 의의
제2절 우리나라의 주가지수선물거래
제3절 주가지수선물거래의 활용

제5장 통화선도 및 선물거래
제1절 외환거래의 개요
제2절 선물환거래 및 통화선물거래의 개요
제3절 통화선물거래의활용

제6장 금리선물 및 선도금리계약
제1절 금리선물의개요
제2절 채권분석
제3절 선도금리계약(FRA)
제4절 단기금리선물
제5절 장기금리선물

제7장 스왑거래
제1절 스왑거래의 기초개념
제2절 금리스왑
제3절 통화스왑
제4절 스왑거래의 위험관리
제5절 우리나라의 스왑거래
제6절 특수한 스왑형태

제8장 옵션거래의 기초개념
제1절 옵션거래의 의의 및 특성
제2절 옵션시장의 개요

제9장 옵션가격의 기초개념
제1절 옵션가격의 구성요소 및 결정요인
제2절 옵션가격의 범위
제3절 풋-콜 패리티

제10장 이항옵션가격결정모형 도출을 위한 기초지식
제1절 로그정규분포의 이해
제2절 이항모형을 이용한 로그정규분포의 구축

제11장 이항옵션가격결정모형
제1절 이항옵션가격결정모형
제2절 이항옵션가격결정모형의 일반화
제3절 이항옵션가격결정모형의 극한

제12장 마팅게일 가격결정모형
제1절 상대가격과마팅게일 확률
제2절 마팅게일 확률과 무차익거래기회
제3절 연속 시간 마팅게일 확률밀도함수

제13장 블랙-숄즈 옵션가격결정모형
제1절 가격 행태에 대한 모형
제2절 블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 도축

제14장 옵션거래전략
제1절 순수포지션
제2절 헤지포지션
제3절 스프레드 전략
제4절 컴비네이션

제15장 주식, 주가지수, 통화옵션 및 선물옵션 거래
제1절 주식옵션 거래
제2절 주가지수옵션거래
제3절 통화옵션거래
제4절 선물옵션거래