핵심국제금융

011 제1장 국제금융시장 개론
1.1. 국제금융의 의의 및 기능
1.2. 국제금융시장의 구성
1.3. 최근의 국제금융시장 환경 및 구조변화와 그 양상

037 제2장 국제통화제도
2.1. 국제통화제도의 의의와 변천 과정
2.2. 금본위제
2.3. 브레튼우즈체제
2.4. 변동환율제

089 제3장 국제수지와 국제거래의 결제
3.1. 국제수지
3.2. 외환의 개념과 구조
3.3. 국제통화와 외환이체

121 제4장 외국환은행의 환포지션 관리
4.1. 외국환은행의 환포지션관리
4.2. 외국환은행의 딜링업무부서

141 제5장 외환시장 개론
5.1. 외환시장의 의의
5.2. 환율의 기초개념
5.3. 한국의 외환시장과 환율제도

195 제6장 선물환시장과 외환스왑시장
6.1. 선물환시장의 의의와 종류
6.2. 외환스왑시장의 의의와 종류
6.3. 선물환율고시
6.4. 선물환율 결정원리
6.5. 매입-매도 스프레드가 존재하는 경우의 선물환율 가격결정원리
6.6. 매입-매도 스프레드가 존재하는 경우의 커버된 이자차익거래 가능성
6.7. 현물환율과 선물환율의 매입-매도 스프레드 비교

243 제7장 국제평가이론
7.1. 국제평가이론의 의의
7.2. 구매력평가이론
7.3. 피셔효과
7.4. 국제피셔효과
7.5. 이자율평가이론
7.6. 불편선물환율이론

263 제8장 통화선물시장
8.1. 통화선물거래의 의의와 특징
8.2. 선물환 가격과 통화선물 가격간의 관계
8.3. 통화선물거래를 이용한 헤징
8.4. 효과적 헤징을 위한 추가 고려사항

289 제9장 통화옵션시장
9.1. 통화옵션의 기초개념
9.2. 통화옵션거래의 이용
9.3. 통화옵션의 가격결정
9.4. 옵션가치의 민감도 분석
9.5. 암묵적 변동성
9.6. 한국의 통화옵션시장

335 제10장 이자율 및 통화스왑시장
10.1. 스왑거래의 개요
10.2. 이자율스왑
10.3. 통화스왑
10.4. 스왑의 트레이딩과 위험관리
10.5. 특수한 스왑형태
10.6. 우리나라의 스왑거래
10.7. 국제금융위기(2007-2008)기간 한국의 스왑시장

413 참고문헌

커버된 이자차익을 얻기 위해 전개했던 거래 내용들이 다소 복잡해 보일 수 있는데, 사실은 겉으로 보기에 달라 보이지만 실질적으로는 동일한 2개의 거래대상이 상이한 가치를 보일 때 고평가 된 대상을 매도함과 동시에 저평가된 대상을 매수함으로써 어떠한 비용과 위험 부담 없이 공짜 이득을 획득하는 전형적인 거래 행위임을 명백히 드러내고, 이 과정에서 금융 및 외환거래의 합성(synthesis) 및 분해(decomposition)를 통해 새로운 시각을 갖게 될 것이다.