금융계량분석

제1장 서론
1.1 금융계량경제학이란 무엇인가?
1.2 간단한 예: 시기선택능력의 검증
1.3 통계분석의 단계
1.4 모형선택의 몇 가지 기준

제2장 통계분석의 기본개념
2.1 확률변수
2.2 자주 사용되는 확률 분포
2.3 통계적 추정
2.4 통계적 추정의 두 가지 방법
2.5 가설검증

제3장 회귀분석Ⅰ
3.1 선형회귀모형
3.2 OLS: 다중회귀모형
3.3 질적 선택모형
3.4 다변랑회귀모형

제4장 회귀분석Ⅱ
4.1 OLS 회귀분석의 문제점
4.2 도구변수추정
4.3 분포시차모형

제5장 정상적 시계열모형
5.1 시계열모형의 기본개념
5.2 정상 시계열모형
5.3 정상 시계열모형의 추정
5.4 진단과 예측
5.5 독립변수 또는 계절성을 갖는 ARMA(p,q)

제6장 비정상 시계열모형
6.1 시간추세 vs 확률추세
6.2 추세의 제거
6.3 단위근검증

제7장 다변량 시계열모형
7.1 교차상관분석
7.2 그랜저 인과성섬증
7.3 백터자기회귀(VAR) 분석
7.4 공정분분석과 오차수정모형

제8장 시간가변 조건부변동성모형
8.1 배경
8.2 ARCH와 GARCH모형
8.3 뉴스충격에 대한 조건부변동성의 비대칭적 반응
8.4 조건부변동성모형의 확장

제9장 Value at Risk
9.1 VaR 정의와 배경
9.2 델타-노말 방법
9.3 역사적 시뮬레이션 방법
9.4 VaR의 타당성검증과 위기분석

제10장 효율적 시장가설의 검증
10.1 효율적 시장가설
10.2 랜돔워크 가설의 검증
10.3 사건연구

부록
참고문헌
찾아보기