파생상품 투자상담사 2 : 스왑.기타 파생상품

PartⅠ. 스 왑

Chapter 1. 스 왑

제1절 스왑의 기초
1 파생상품의 구분_08
2 파생상품의 규모와 스왑거래의 위치_10
3 스왑의 개요_12
4 스왑거래의 생성과 발전과정_14
5 국내 스왑시장의 생성과 발전_19
6 스왑시장에서의 주요 용어_20

제2절 이자율스왑(IRS : Interest Rate Swap) 거래
1 이자율스왑의 개요_26
2 이자율스왑의 예제_27
3 이자율스왑과 기타 금리거래와의 비교_29
4 스왑금리(swap rate)와 스왑금리의 결정_34
5 이자율스왑의 거래규모 확대 원인_38
6 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_39

제3절 스왑 가격산정(pricing)과 헤징(hedging)
1. 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례_45
2. 스왑 가격산정(pricing)의 개념과 절차_59
3. 스왑 가격산정(pricing)의 실무_60
4. 이자율스왑의 헤징(hedging)_74

제4절 이자율스왑의 종류
1. 표준형(plain vanilla) 스왑과 비정형(non-generic) 스왑_78
2. 비표준형(non-generic) 스왑_79

제5절 국내 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화스왑
1. 국내 원화 이자율스왑 시장의 형성_89
2. 원화 이자율스왑의 관행과 참가자_91
3. 원화 이자율스왑의 특징과 문제점_91
4. 원화 이자율스왑의 활용_96
5. 구조화상품과 국내 시장의 발전_101
6. 국내에 소개된 주요 이자율연계 구조화채권과 스왑시장_105

제6절 통화스왑
1. 통화스왑의 개요_120
2. 통화스왑 거래의 발생원인과 통화스왑의 이용사례_123
3. 통화스왑의 가격고시_128
4. 국내 달러/원 통화스왑 시장_132

제7절 원자재(commodity) 스왑과 주식관련 스왑
1. 상품스왑(commodity swap)_142
2. 주식관련 스왑(equity swap)_144

◎실전예상 문제_145

Part Ⅱ. 기타 파생상품

Chapter 1. 장외파생상품

제1절 장외파생상품 개요

제2절 장외파생상품과 금융공학
1. 선도_157
2. 옵션_159
3. 스왑_160

제3절 장외파생상품의 경제적 기능

제4절 장외파생상품의 거래리스크

Chapter 2. 장외옵션

제1절 장외옵션 상품의 이해

제2절 경로의존형 옵션(path dependent option)

제3절 첨점수익구조형 옵션(singular payoff option)

제4절 시간의존형 옵션(time dependent option)

제5절 다중변수의존형 옵션(multi-factor dependent option)

제6절중첩옵션(compound option, 옵션에 대한 옵션 option to option)

제7절 레버리지 옵션(leverage option)


Chapter 3. 통화관련 장외파생상품

제1절 통화관련 장외파생상품
1. 선물환(Fx forward)을 이용한 환위험 관리_182
2. 외환스왑(Fx swap)을 이용한 환위험 관리_184
3. 통화옵션(Fx option)을 이용한 환위험 관리_185

Chapter 4. 신용파생상품

제1절 신용파생상품
1. 신용파생상품의 개요_192
2. 신용파생상품의 특징과 유용성_194
3. 신용파생상품 시장현황과 국내시장_195
4. 주요 신용파생상품_198

Chapter 5. 장외파생상품의 응용과 구조화상품

제1절 장외파생상품의 응용과 구조화상품(structured products)
1. 기초 파생상품을 합성한 구조화상품_211
2. 주가연계 구조화상품(equity linked products)_214
3. 원자재연계 구조화상품(commodity linked products)_218

Chapter 6. 장외파생상품의 위험관리

제1절 장외파생상품의 위험과 사고사례
1. 위험의 유형_221
2. 파생상품 투자 실패사례와 교훈_222

제2절 시장위험(market rist) 관리
1. VaR의 개념_226
2. VaR의 측정_227
3. 분석적 분산­공분산 방법(analytic variance-covariance method)_229
4. 각 방법 간의 비교_234
5. VaR의 문제점_235

제3절 신용위험(credit risk) 관리
1. 신용위험 평가 방법_236
2. 신용파생상품 관련 위험_237

◎실전예상문제_241