수리금융의 이해와 응용

Chapter 1 금융에 필요한 통계 및 수하가적 개념

1확률변수,확률,분포함수
2.확률과정,정상성과정,적률
3.적률의 추정

Chapter 2 포트폴리오

1.행렬의 연산
2.행렬로 표현된 기대값과 분산 그리고 이에 관련된 행렬의 미분
3.제약조건이 있는 이차형식의 최적화
4.포트폴리오

Chapter 3 분포함수와 통계적 추론

1.정규분호
2.기타 연속형 분포
3.모수 추정 및 중심극한정리
4.표번 분포
5.표본분포의 응용(신뢰구간 및 검정을 중심으로
6.비모수적 방법에 의한 접근법
7.이산형 확률변수

Chapter 4 VaR과ES

1.위험요소와 손실분포
2vsr
3.시장위험
4낮은 빈도의Var과ES

Chapter 5 회귀모형

1.회귀모형에 대한 추정
2.회귀계수의 성질과 의미
3.회귀모형에 대한 검정
4.회귀모형 진단

Chapter 6파생상품 투자전략 및 선물ㆍ선도거래 가격결정

1.자산의 현재가치와 기본가정
2.선물과 옵션
3.옵션을 이용한 투자전략
4.선물거래 및 선물 가격 결정
5.위험중심측도

Chapter 7 plain vanilla option 의 가격결정

1.brownian motion 과 lto공식
2.european option 과 greeks hedging
3.이항나무와 미국형 옵션 가격 결정
4.옵션의 가격 결정을 위한 모수의 추정

Chapter 8 이색옵션과monte carlo simulato

1.이색옵션
2.이색옵션가격결정을 위한monte carlo 및 이항 simulation
3.다변량 geometric brownian motion

Chapter 9 이자율

1.yield
2.Duration 과 이자률의 hedge
3.Bond,yield,short 그리고 forward rate
4.Swap Rate and Forward Swap Rate
5.이자율 파생상품

참고문헌
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