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책 정보
· 제목 : 시계열의 특성 및 분석 (차근차근 알아보는)
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 경제학
· ISBN : 9791130313993
· 쪽수 : 312쪽
· 출판일 : 2022-01-10
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 경제학
· ISBN : 9791130313993
· 쪽수 : 312쪽
· 출판일 : 2022-01-10
책 소개
경제시계열을 중심으로 시계열자료에 대한 이해의 기본이 되는 시계열의 안정성, 비선형성, 변동성 등 시계열의 특성을 살펴보고, frequency domain에서도 시계열을 분석해 본다. 단일시계열을 출발점으로 하여 다변수 시계열로 확장한다.
목차
Ⅰ 시계열의 안정성
1. 시계열자료의 안정성(stationarity) 4
2. 시계열자료의 안정성 검정 28
3. 시계열자료의 공적분(cointegration) 관계 42
4. 시계열자료의 공적분 검정 48
Ⅱ 시계열의 비선형성
1. 시계열자료의 비선형성(nonlinearity) 104
2. 시계열자료의 비선형성 분석 105
Ⅲ 시계열의 변동성
1. 시계열자료의 변동성(volatility) 146
2. 시계열자료의 변동성 분석 148
Ⅳ 시계열의 스펙트럴 분석
1. periodgram에 의한 분석 165
2. 안정적 시계열자료의 분석 174
3. 선형 필터링(linerar filtering) 192
4. 전이함수모형(transfer function model) 201
Ⅴ 시계열모형의 구축과 활용
1. 단일변수모형 233
2. 다변수모형 252
3. 모형구축 절차 271
