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책 정보
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 통계
· ISBN : 9791158081362
· 쪽수 : 386쪽
책 소개
목차
1장 시계열의 이해
1.1 시계열이란?
1.2 시계열의 변동요인과 모형
1.3 지수
연습문제
2장 시계열자료분석과 예측
2.1 시계열자료의 예측방법
2.2 예측의 평가
2.3 시계열자료분석을 위한 통계패키지 프로그램
3장 평활법에 의한 시계열자료분석
3.1 이동평균평활법
3.2 지수평활법
3.3 계절지수평활법
3.4 통계프로그램
4장 분해법에 의한 시계열자료분석
4.1 시계열의 분해와 예측
4.2 시계열분해를 위한 이동평균
4.3 가법모형에서의 시계열의 분해 및 예측
4.4 승법모형에서의 시계열의 분해 및 예측
4.5 계절변동조정과 X-13-ARIMA-SEATS
4.6 통계프로그램
연습문제
5장 확률적 시계열분석의 기초
5.1 확률과정과 정상성
5.2 자기공분산함수와 자기상관함수(ACF)
5.3 편자기상관함수(PACF)
5.4 백색잡음과정
5.5 확률보행과정
5.6 통계프로그램
연습문제
6장 정상시계열모형
6.1 일반선형모형
6.2 자기회귀모형: [AR 모형]
6.3 이동평균모형: [MA 모형]
6.4 AR과 MA 모형 사이의 관계
6.5 자기회귀이동평균모형: [ARMA 모형]
6.6 통계프로그램
연습문제
7장 비정상시계열
7.1 평균의 비정상성
7.2 누적자기회귀이동평균모형(ARIMA 모형)
7.3 분산과 자기공분산의 비정상성
7.4 통계프로그램
연습문제
8장 모형식별
8.1 모형식별 과정
8.2 ARMA 모형의 식별
8.3 모형식별을 위한 통계량
8.4 실제 자료의 식별 예제
8.5 통계프로그램
연습문제
9장 모수추정
9.1 적률추정법
9.2 최우추정법
9.3 최소제곱추정법
9.4 모수추정 예제
9.5 통계프로그램
연습문제 ? 213
10장 모형진단
10.1 잔차의 독립성에 대한 검토
10.2 다른 모형진단방법
10.3 모형의 재형성
10.4 모형진단 예제
10.5 통계프로그램
연습문제
11장 시계열예측
11.1 최소평균제곱오차 예측
11.2 결정적인 추세가 있는 모형의 예측
11.3 ARIMA 예측
11.4 일반적인 정상 ARMA 모형의 예측
11.5 비정상 ARIMA 모형의 예측
11.6 통계프로그램
연습문제
12장 계절 ARIMA 모형
12.1 계절 ARMA 모형
12.2 승법계절 ARMA 모형
12.3 비정상계절 ARIMA 모형
12.4 사례분석
연습문제
13장 ARIMA 모형의 확장
13.1 전이함수모형
13.2 개입분석
14장 이분산시계열모형
14.1 경제시계열자료의 특징
14.2 ARCH(1) 모형
14.3 GARCH 모형
14.4 최우추정법
14.5 모형진단
14.6 실증분석
부록
A 시계열분석에 활용되는 R 함수
B 시계열분석에 활용되는 SAS 프록시저