파생상품 프로그래밍

제 1 장 서론

제 2 장 파생금융상품 (Derivatives)
2.1 옵션매입자와 옵션발행자
2.2 만기일
2.3 옵션의 상태
2.4 우리나라 옵션시장의 구조와 운영
2.5 거래제도 개요
2.6 매매제도
2.7 결제 및 수탁제도
2.8 실제 데이터 찾아보기
2.9 참고 온라인 사이트

제 3 장 MATLAB 기초
3.1 MATLAB 기초
3.2 M-file 만들기
3.3 for end 문
3.4 if elseif else end 문
3.5 while end 문
3.6 linspace 문
3.7 plot 문
3.8 MATLAB에서 함수 만들기
3.9 MATLAB에서 제공하는 함수들

제 4 장 C++ 기초
4.1 Microsoft Visual Studio 2008 시작하기
4.2 C++ 언어의 입문
4.3 간단한 Standard Template Library

제 5 장 확률미분방정식 (Stochastic Differential Equation)
5.1 이자율
5.2 확률미분방정식의 소개
5.3 확률미분방정식에서 필요한 확률론
5.4 브라운운동 (Brownian Motion)
5.5 It? 적분 (It? Integral)
5.6 Ito의 보조정리 (Ito Lemma)

제 6 장 옵션가격이론
6.1 Black-Scholes 편미분방정식

제 7 장 변동성 추정
7.1 역사적 변동성 (Historical Volatility)
7.2 내재 변동성 (Implied Volatility)
7.3 변동성 스마일 (Volatility Smile)
7.4 내재변동성 곡면 (Implied Volatility Surfaces)

제 8 장 유한 차분법 (Finite Difference Method)
8.1 차분법
8.2 열 방정식에 대한 유한 차분법
8.3 Black?Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법
8.4 Greeks
8.5 Operator Splitting (OS) Method
8.6 주가연계증권 Equity-Linked Securities (ELS)

제 9 장 몬테칼로 시뮬레이션 (Monte Carlo simulation)
9.1 몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 상품의 가치 도출
9.2 몬테칼로 시뮬레이션을 사용하여 옵션가치 도출
9.3 난수생성 (Random Number Generation)
9.4 주가연계증권 ;ELS