금융 대체 데이터

Cuemacro의 창업자다. 15년 동안 주요 투자 은행, 리먼 브라더스, 노무라 등 시스템 트레이딩 전략과 계량 지수를 개발했다. Cuemacro를 통해 시스템 트레이딩 분야의 고객들을 위한 연구를 상담하고 출판한다. 깃허브(GitHub)에서 거래 전략을 개발하기 위한 인기 있는 라이브러리 중 하나인 finmarketpy를 포함해 많은 인기 있는 오픈 소스 파이썬 라이브러리를 개발했다. 고객들은 주요 퀀트 펀드를 포함했다. 또한 블룸버그와 레이븐팩(RavenPack)을 포함한 데이터 회사의 대체 데이터 세트에 대한 수많은 연구 프로젝트를 수행했다. 또한 퀀트 싱크탱크인 탈레시안(Thalesian)의 공동 설립자이며, 런던 퀸메리대학의 객원 강사다. 임페리얼 칼리지 런던에서 수학과 컴퓨터 과학에서 1등급 우등 석사 학위를 받고 졸업했다.

금융, 금융 모델링 및 머신러닝 분야에서 15년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 현재 딜로이트 LLP의 금융 서비스 부문(Financial Services, Risk Advisory) 책임자를 맡고 있다. 전에는 IHS 마킷(IHS Markit)에서 Quantitative Research & Advanced Analytics를 이끌었으며, 분석 모델 개발을 위한 센터를 설립하고 유지했다. 또한 스코틀랜드 왕립 은행(Royal Bank of Scotland), 소시에테 제네랄(Societe General), 유럽 투자 은행(European Investment Bank), 유럽 투자 펀드(European Investment Fund)에서 일했으며 유럽 금융 안정 기구(European Financial Stability Facility)와 유럽 안정 메커니즘(European Stability Mechanism)의 금융공학 작업에도 참여했다. 이탈리아 로마대학교에서 인공지능을 전공하고 물리학 석사 학위를 취득했으며 영국 옥스퍼드대학교에서 수학 금융 학위를 취득했다. 스트레스 테스트와 시나리오 분석에서 자산 배분에 이르는 주제에 관한 여러 논문과 책을 썼다.

카네기멜론대학교에서 석사 학위를 받았고, 피츠버그대학교의 Finance Ph.D, CFA, FRM이자 금융, 투자, 경제 분석 전문가다. 삼성생명, HSBC, 새마을금고중앙회, 한국투자공사 등과 같은 국내 유수의 금융기관, 금융 공기업에서 자산 운용 포트폴리오 매니저로 근무했으며 현재 딥러닝과 강화학습을 금융에 접목시켜 이를 전파하고 저변을 확대하는 것을 보람으로 삼고 있다. 저서로는 『엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍』(한빛미디어, 2009)이 있으며, 번역서로는 『포트폴리오 성공 운용』(미래에셋투자교육연구소, 2010), 『딥러닝 부트캠프 with 케라스』(길벗, 2017), 『프로그래머를 위한 기초 해석학』(길벗, 2018)과 에이콘출판사에서 펴낸 『실용 최적화 알고리듬』(2020), 『초과 수익을 찾아서 2/e』(2020), 『자산운용을 위한 금융 머신러닝』(2021), 『존 헐의 비즈니스 금융 머신러닝 2/e』(2021), 『퀀트 투자를 위한 머신러닝o딥러닝 알고리듬 트레이딩 2/e』(2021), 『자동머신러닝』(2021), 『금융 머신러닝』(2022), 『퇴직 연금 전략』(2022), 『A/B 테스트』(2022), 『행동경제학 강의 노트 3/e』(2022), 『실전 알고리듬 트레이딩 레벨업』(2022), 『양자경제와 금융』(2022) 등이 있다. 누구나 자유롭게 머신러닝과 딥러닝을 자신의 연구나 업무에 적용해 활용하는 그날이 오기를 바라며 매진하고 있다.