파이썬으로 구현하는 로보어드바이저

1장. 초보 퀀트를 위한 투자 전략
1.1 초보 투자자의 고민
1.1.1 자산과 투자의 정의
1.1.2 투자의 주요 속성, 위험과 수익률
1.1.3 안전 자산과 위험 자산
1.2 현대 포트폴리오 이론
1.2.1 수익은 높이고 위험은 작게 해주는 포트폴리오 이론
1.2.2 효율적인 포트폴리오와 효율적 투자선
1.2.3 현대 포트폴리오 이론의 가정 사항
1.2.4 완전 자본 시장 가정
1.2.5 이성적이고 합리적인 투자자
1.2.6 평균-분산 가정
1.2.7 분산 투자의 위험 축소 효과
1.2.8 현대 포트폴리오 이론의 장단점
1.2.9 현대 포트폴리오 이론의 대안

2장. 평균-분산 모델
2.1 평균-분산 모델
2.1.1 평균-분산 모델의 실행 단계
2.1.2 하이퍼파라미터 정의
2.1.3 파라미터 추정
2.1.4 평균-분산 모델 최적화
2.2 자산 배분 전략
2.2.1 자산 배분 전략의 실행 과정
2.2.2 목표 설정
2.2.3 시장 데이터 수집
2.2.4 자산군 선택
2.2.5 투자 유니버스 정의
2.2.6 자산 배분
2.2.7 주문 집행
2.2.8 정기 리밸런싱
2.2.9 시장 모니터링과 수시 리밸런싱
2.2.10 포트폴리오 성능 모니터링
2.3 개발 준비
2.3.1 개발 프레임워크와 라이브러리
2.3.2 디렉토리 및 파일 구조
참고문헌

3장. 평균-분산 전략 구현 및 시뮬레이션 분석
3.1 평균-분산 전략 구현
3.1.1 데이터 수집
3.1.2 평균-분산 최적화
3.1.3 거래 흐름 모델링
3.1.4 평균-분산 시뮬레이션
3.2 시뮬레이션 분석
3.2.1 시뮬레이션 결과 전처리
3.2.2 포트폴리오 성능 지표
3.2.3 시각화를 통한 시뮬레이션 분석
참고문헌

4장. 마켓 타이밍 전략
4.1 마켓 타이밍 전략이란?
4.2 이동 평균 전략
4.2.1 이동 평균선을 이용한 투자 방법
4.2.2 이동 평균 계산 방법
4.2.3 이동 평균 전략 구현하기
4.2.4 이동 평균 전략 시뮬레이션
4.3 모멘텀 전략
4.3.2 모멘텀 전략과 표기법
4.3.2 상대 모멘텀 전략
4.3.3 중기 모멘텀 전략
4.3.4 절대 모멘텀 전략
4.3.5 듀얼 모멘텀 전략
4.3.6 52주 최고가 모멘텀 전략
4.3.7 모멘텀 전략 구현하기
4.3.8 모멘텀 전략 시뮬레이션
참고문헌

5장. 시장 모니터링 및 수시 리밸런싱
5.1 시장 모니터링의 필요성
5.1.1 시장 모니터링이란
5.1.2 시장 모니터링의 이점
5.1.3 시장 모니터링 방법
5.2 기술 지표 모델
5.2.2 등락 비율
5.2.3 이동 평균 수렴 확산
5.3 기술 지표 모델 실행 결과 분석
5.3.1 분석 개요
5.3.2 ETF 기반 수시 리밸런싱
5.3.3 평균-분산 전략 기반 수시 리밸런싱
5.3.4 시뮬레이션 결과 비교

6장. 팩터 전략
6.1 팩터 투자의 배경
6.1.1 CAPM
6.1.2 파마 프렌치 팩터 모델
6.2 팩터 투자
6.2.1 모멘텀 전략 다시 보기
6.2.2 가치주 전략
6.2.3 배당 전략
6.2.4 소형주 전략
6.2.5 로우볼 전략
6.2.6 수급 주체에 따른 투자
참고문헌

7장. 멀티 팩터 전략
7.1 팩터로 구하는 국면
7.1.1 전략별 일별 수익
7.1.2 경기 국면과 군집
7.1.3 군집화
7.1.4 전략 가중치 설정하기
7.2 국면 예측
7.2.1 거시 경기 데이터
7.2.2 랜덤 포레스트를 통한 군집 예측
7.2.3 예측 평가하기
7.3 멀티 팩터 시뮬레이션
7.3.1 포트폴리오 준비
7.3.2 전략 실행
참고문헌.

8장. 딥러닝 예측을 통한 시장 모니터링
8.1 딥러닝 예측 모델 구성
8.1.1 분석
8.1.2 딥러닝 모델
8.1.3 RNN
8.1.4 SCINet
8.1.5 NLinear
8.2 딥러닝 예측 모델 시뮬레이션
8.2.1 딥러닝 학습 개요
8.2.2 ETF 기반 수시 리밸런싱
8.2.3 평균-분산 전략 기반 수시 리밸런싱
8.2.4 시뮬레이션 결과 비교
참고문헌

9장. 고급 최적화 전략
9.1 블랙-리터만 알고리듬
9.1.1 블랙-리터만 전략 이론
9.1.2 블랙-리터만 전략 구현하기
9.1.3 블랙-리터만 전략 시뮬레이션
9.2 리스크 패리티 알고리듬
9.2.1 블랙-리터만 전략과 리스크 패리티 전략
9.2.2 리스크 패리티 전략 이론
9.2.3 리스크 패리티 전략 구현하기
9.2.4 리스크 패리티 전략 시뮬레이션
참고문헌