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파생금융상품

파생금융상품

(제2판)

감형규, 신용재, 전진규 (지은이)
유원북스
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파생금융상품
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 파생금융상품 (제2판)
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9791162881644
· 쪽수 : 606쪽
· 출판일 : 2023-02-06

목차

제1편
선  물
제1장 선물거래의 기초개념
1 선물거래의 의의와 종류 4
1.1 선물거래의 의의  4
1.2 선물거래의 종류  7
2 한국거래소 선물의 주요 명세 9
2.1 기초자산  9
2.2 가격표시방법  12
2.3 계약금액  13
2.4 호가가격단위와 최소가격변동금액  14
2.5 결 제 월  15
2.6 최종거래일  16
2.7 최종결제  16
3 선물의 거래절차 20
4. 선물거래의 손익 22
5. 선물시장의 구조 24
5.1 선물거래소   25
5.2 결 제 소  25
5.3 선물중개회사  28
6. 증거금제도 29
6.1 위탁증거금  30
6.2 거래증거금  32
7 선물거래자의 유형과 선물시장의 경제적 기능 35
7.1 선물거래자의 유형  35
7.2 선물시장의 경제적 기능  36
연습문제 39

제2장 선물의 가격결정
1 투자자산에 대한 선물의 가격결정 46
1.1 완전시장에서의 보유비용모형  46
1.2 선물거래의 만기간 스프레드  52
1.3 불완전시장에서의 보유비용모형  55
2 주가지수선물의 가격결정 59
2.1 주가지수선물의 특성 및 거래제도  59
2.2 주가지수선물의 가격결정  61
3 금리선물의 가격결정 64
3.1 금리선물의 특성 및 거래제도  64
3.2 금리선물의 가격결정   65
4 통화선물의 가격결정 66
4.1 통화선물의 특성 및 거래제도  66
4.2 통화선물의 가격결정  68
5 소비자산에 대한 선물의 가격결정 70
5.1 편의가치와 선물가격  70
5.2 선물가격과 기대현물가격의 관계   71
연습문제 75
보론 1 미국의 금리선물 85
A1.1 T-bond선물  85
A1.2 유로달러선물  89
보론 2 현물이자율과 선도이자율 91
A2.1 현물이자율과 만기수익률  91
A2.2 선도이자율  95

제3장 선물거래와 위험관리
1 헤지의 기본원리 100
1.1 헤지의 의의  100
1.2 베이시스  101
2 최소분산헤지비율 106
3 주가지수선물을 이용한 헤징 110
3.1 주가지수선물을 이용한 포트폴리오의 관리  110
3.2 자산배분전략  113
4 금리선물을 이용한 헤징 117
4.1 듀레이션  117
4.2 듀레이션에 근거한 헤징전략   124
연습문제 130

제4장 채권관리와 VaR
1 채권관리 148
1.1 소극적 채권관리   148
1.2 적극적 채권관리   153
2 VaR 157
2.1 VaR의 의의  157
2.2 VaR의 측정  158
2.3 채권 VaR  164
연습문제 166

제5장 환위험관리
1 외환시장 184
2 환율결정이론 188
2.1 일물일가의 법칙과 구매력평가  188
2.2 이자율과 환율:이자율평가이론  192
2.3 피셔효과와 국제피셔효과  194
3 환위험의 의의 및 측정 197
3.1 환노출의 의의와 종류   197
3.2 환노출의 측정  198
4 환위험의 관리 199
4.1 거래노출의 관리  200
4.2 환산노출의 관리  201
4.3 경제적 노출의 관리  202
연습문제 205

제6장 스왑거래
1 스왑거래의 의의 218
2 선도금리계약 218
3 금리스왑 219
3.1 금리스왑의 기초  219
3.2 금리스왑의 과정  221
3.3 금리스왑의 평가  223
4 통화스왑 224
4.1 통화스왑의 과정  224
4.2 통화스왑의 평가  226
연습문제 231


제2편
옵  션
제7장 옵션의 기초개념
1 옵션의 의의 244
2 만기일에서의 옵션가치 247
2.1 콜 옵 션  247
2.2 풋 옵 션  249
2.3 옵션의 매도  251
3 한국거래소 옵션시장 253
3.1 한국거래소 옵션의 주요 명세  253
3.2 한국거래소 옵션시장의 거래제도  258
연습문제 263

제8장 옵션의 결합과 가격결정요인
1 옵션의 결합:풋–콜 패리티 268
2 옵션가격의 범위와 결정요인 273
2.1 콜옵션가격의 범위와 결정요인  273
2.2 풋옵션가격의 범위의 결정요인  278
2.3 옵션의 내재가치와 시간가치  280
연습문제 282

제9장 옵션투자전략
1 기본포지션 294
1.1 콜 옵 션  294
1.2 풋 옵 션  295
2 헤지포지션 296
2.1 방비 콜  296
2.2 방어적 풋  297
3 스프레드 298
3.1 강세스프레드  298
3.2 약세스프레드  300
3.3 나비스프레드  300
3.4 캘린더스프레드  302
4 콤비네이션 303
4.1 스트래들  303
4.2 스트랭글  305
4.3 스트립과 스트랩  305
5 칼 라 306
6 포트폴리오보험 309
연습문제 314

제10장 옵션가격결정모형
1 이항옵션가격결정모형 330
1.1 기본 이항옵션가격결정모형  330
1.2 이항옵션가격결정모형의 확장  338
2 블랙–숄즈 옵션가격결정모형 347
연습문제 353
보 론 배당과 블랙–숄즈모형 368
A.1 조기행사가 없는 경우:유럽형 옵션  368
A.2 조기행사가 가능한 경우:미국형 옵션  369

제11장 옵션가치의 민감도와 헤징
1 옵션가치의 민감도 374
1.1 옵션델타  374
1.2 옵션감마  377
1.3 옵션세타  379
1.4 옵션베가  381
1.5 옵 션 로  382
2 주식옵션을 이용한 헤징 382
2.1 델타헤징  382
2.2 델타–감마헤징  384
2.3 델타–감마–베가헤징  385
3 주가지수옵션을 이용한 델타헤징 387
연습문제 392

제12장 옵션의 응용
1 주식과 사채 400
1.1 주식의 가치평가  400
1.2 풋-콜 패리티와 위험부채의 가치평가  401
1.3 담보부대출의 가치  403
2 옵션성격을 가진 증권 409
2.1 신주인수권  409
2.2 전환사채  412
2.3 수의상환사채와 상환청구권부사채  417
3 실물옵션 421
3.1 실물옵션의 의의  421
3.2 실물옵션의 분류와 평가  422
3.3 실물옵션의 문제점  428
연습문제 431

제13장 선물과 옵션의 결합
1 선물과 옵션의 결합 450
1.1 옵션의 합성  450
1.2 선물의 합성   452
2 선물옵션 454
2.1 선물옵션의 의의  454
2.2 풋-콜 패리티   455
2.3 이항분포모형을 이용한 선물옵션의 평가  456
3 스 왑 션 460
연습문제 463
보 론 블랙모형을 이용한 선물옵션의 평가 468

부  록
∙ 연습문제 풀이 471
∙ 표준정규분포표 577

색  인
∙ 국문색인 579
∙ 영문색인 585

저자소개

감형규 (지은이)    정보 더보기
성균관대학교 경영학과 졸업 성균관대학교 대학원 졸업(경영학 석사, 경영학 박사) SK경제연구소 경영연구실 실장 한국재무관리학회 회장 청운대학교 기획처장 청운대학교 인천캠퍼스 글로벌경영학과 교수 현 중소기업과협동연구소(주) 자문위원 하나손해보험(주) 사회이사 [저서 및 주요논문] Perfect 재무관리 Ⅰ,Ⅱ(공저, 유원북스) 에센스재무관리(제8판, 공저 유원북스 파생금융상품(제2판, 공저, 유원북스) 에센스선물옵션(제2판), 공저 유원북스) 회계와 재무의 이해(제2판), 공저 유원북스) 고급재무관리(공저, 박영사) 경영분석(공저, 유원북스) 증권투자론(제5판, 공저, 율곡출판사) 재테크와 금융상품(공저, 율곡출판사) 재테크 시작하기(제2판, 공저, 율곡출판사) 주식수익률과 거시경제변수의 관계에 관한 실증적 연구 한국주식시장에서의 역행투자성과에 관한 실증적 연구 정보유형과 주가변동성의 관계에 관한 연구 자본투자와 주식수익률의 관계에 관한 연구 외 다수
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신용재 (지은이)    정보 더보기
성균관대학교 경영학과 졸업 성균관대학교 대학원 졸업(경영학석사, 경영학박사) 한국재무관리학회 회장 Brock 대학교 비지팅 스칼라(Visiting Scholar) 공인회계사,경영지도사,신용분석사 시험 출제위원 한국재무학회, 한국증권학회, 한국파생상품학회 이사 한국기업경영학회, 한국산업경영학회 논문편집위원 기술보증기금 자문위원 현, 한경국립대학교 경영학과 교수 [저서 및 주요논문] Perfect 재무관리 Ⅰ,Ⅱ(공저, 유원북스) 재테크와 금융상품(공저, 율곡출판사) 에센스 재테크(공저, 율곡출판사) 에센스 선물옵션(제2판,공저, 유원북스) 경영분석 (공저, 유원북스) 파생금융상품(제2판,공저, 유원북스) 증권투자론(제5판, 공저, 율곡출판사) ESG 한번에 이해하기 (공역,유원북스) Reducing Agency Conflicts with Target Debt Ratios Momentum Profits and Idiosyncratic Volatility Liguidity Hedging with Futures and Forward Contracts 외 다수
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전진규 (지은이)    정보 더보기
성균관대학교 경영학과 졸업 (경영학학사, 경영학석사) University of Alabama 졸업 (재무학박사) Western Oregon University 경영학과 교수 한국예탁결제원 근무 한국증권학회, 한국재무학회 부회장 한국파생상품학회, 한국재무관리학회 이사 사립학교교직원연금, 한국자산관리공사, 한국체육진흥기금, 수산발전기금 리스크관리위원 공인회계사 시험운영위원 및 출제위원 현, 동국대학교 경영대학 교수 하나은행(주) 사외이사 (저서 및 주요논문) Centrality and Corporate Governance Decisions of Korean Chaebols: A Social Network Approach Multiple Credit Rating: Triple Rating under the Requirement of Dual Rating in Korea Multiple Lead Underwriter IPOs and Firm Visibility Heated Negotiation within the Syndicates and IPOs The Role of Co-managers in Reducing Expected Flotation Costs How Much Is Reasonable? The Size of Termination Fees in Mergers and Acquisitions Effects of Foreign Ownership on Payout Policy: Evidence from Korea Marketing Activities, Strategic Competition, and Firm Value Go-Shop Provisions in M&As; Fiduciary Duties or Window Dressing Bank Competition and Stability : Comparison of Korean Commercial Banks and Mutual Saving Banks How do Foreign Investors Affect Corporate Policy?: Evidence from Korea. ESG Factors as a Determinant on Credit Ratings 등 다수
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