김 박사가 들려주는 파생상품 이야기

머리말

추천의 글

<Ⅰ 성장하는 파생상품시장>

<Ⅱ 선물거래의 개념과 기능>
Ⅱ-1. 선물의 개념
Ⅱ-2. 선물거래와 선도거래
Ⅱ-3. 선물의 기능
Ⅱ-4. 선물의 역사
Ⅱ-5. 선물거래의 발전 배경

<Ⅲ 선물거래의 특징과 구성요소>
Ⅲ-1. 선물거래의 특징
Ⅲ-2. 선물거래의 구성요소
Ⅲ-3. 선물시장의 분류
Ⅲ-4. 세계 각국의 선물시장
Ⅲ-5. 우리나라 선물시장 주요 상품
Ⅲ-6. 해외 선물시장 주요 상품

<Ⅳ KOSPI200 주가지수선물과 주식선물>
Ⅳ-1. 종합주가지수(KOSPI)
Ⅳ-2. KOSPI200 주가지수
Ⅳ-3. 변동성 지수(VKOSPI)
Ⅳ-4. 지수의 재활용
Ⅳ-5. KOSPI200 선물시장 거래제도
Ⅳ-6. 주식선물

<Ⅴ 선물의 가격결정>
Ⅴ-1. 선물이론가격의 개념
Ⅴ-2. 보유비용
Ⅴ-3. 보유비용 모형에 의한 선물이론가격의 계산
Ⅴ-4. 베이시스와 괴리율
V-5. 선물이론가격의 고려사항

<Ⅵ 선물 투자전략>
Ⅵ-1. 헤지거래
Ⅵ-2. 방향성거래
Ⅵ-3. 스프레드거래
Ⅵ-4. 차익거래

<Ⅶ 블랙스완>
Ⅶ-1. 투자의 기본
Ⅶ-2. 블랙스완
Ⅶ-3. 사례를 통하여 본 리스크관리의 중요성

<Ⅷ 옵션의 개념과 기능>
Ⅷ-1. 옵션의 개념
Ⅷ-2. 옵션의 기능
Ⅷ-3. 옵션의 역사

<Ⅸ 옵션거래의 특징과 구성요소>
Ⅸ-1. 옵션거래의 특징
Ⅸ-2. 옵션거래의 구성요소
Ⅸ-3. 옵션거래의 기본 구조

<Ⅹ KOSPI200 주가지수옵션과 주식옵션>
Ⅹ-1. KOSPI200 주가지수옵션
Ⅹ-2. 주식옵션

<ⅩⅠ 옵션의 가격결정>
ⅩⅠ-1. 내재가치와 시간가치
ⅩⅠ-2. 옵션가격의 결정요소
ⅩⅠ-3. 옵션가격의 이론적 고찰
ⅩⅠ-4. 옵션의 변동성과 민감도

<ⅩⅡ 옵션 투자전략>
ⅩⅡ-1. 단순거래
ⅩⅡ-2. 헤지거래
ⅩⅡ-3. 스프레드거래
ⅩⅡ-4. 콤비네이션거래

<ⅩⅢ 스왑>
ⅩⅢ-1. 스왑의 개념
ⅩⅢ-2. 스왑의 종류와 활용
ⅩⅢ-3. 기타 파생상품

<ⅩⅣ 위험최소화 전략>
ⅩⅣ-1. 딜러들의 투자전략
ⅩⅣ-2. 위험최소화 전략