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Stochastic Calculus and Applications

Stochastic Calculus and Applications (Paperback, 2, 2015)

Robert J. Elliott, Samuel N. Cohen (지은이)
Birkhäuser
118,250원

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Stochastic Calculus and Applications
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : Stochastic Calculus and Applications (Paperback, 2, 2015) 
· 분류 : 외국도서 > 과학/수학/생태 > 수학 > 확률과 통계 > 일반
· ISBN : 9781493936816
· 쪽수 : 666쪽
· 출판일 : 2015-11-19

목차

Part I: Measure Theoretic Probability.- Measure Integral.- Probabilities and Expectation.- Part II: Stochastic Processes.- Filtrations, Stopping Times and Stochastic Processes.- Martingales in Discrete Time.- Martingales in Continuous Time.- The Classification of Stopping Times.- The Progressive, Optional and Predicable -Algebras.- Part III: Stochastic Integration.- Processes of Finite Variation.- The Doob-Meyer Decomposition.- The Structure of Square Integrable Martingales.- Quadratic Variation and Semimartingales.- The Stochastic Integral.- Random Measures.- Part IV: Stochastic Differential Equations.- Ito's Differential Rule.- The Exponential Formula and Girsanov's Theorem.- Lipschitz Stochastic Differential Equations.- Markov Properties of SDEs.- Weak Solutions of SDEs.- Backward Stochastic Differential Equations.- Part V: Applications.- Control of a Single Jump.- Optimal Control of Drifts and Jump Rates.- Filtering. Part VI: Appendices.

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