기초 계량경제학

PART 01 계량경제학이란
1 계량경제학의 개념 · 13
2 계량경제학의 방법론 14
1) 정식화 / 14
2) 추정 / 15
3) 검정 / 15
4) 예측 / 15

3 본서의 구성 · 16

PART 02 기초통계학
1 확률변수와 기대치 · 17
1) 확률변수와 확률분포 / 17
2) 기대치 / 18
3) 분산과 공분산 / 20

2 확률분포 · 22
1) 정규분포 / 22
2) 분포, 분포, 분포 / 25

3 추정량의 특성 · 27
1) 모집단과 추정량 / 27
2) 소표본특성 / 28
3) 대표본특성 / 29

4 가설검정 · 31
1) 통계적 가설검정 방법 / 31
2) 귀무가설과 대립가설 / 31
3) 검정통계량과 유의수준 / 31
4) 가설검정의 예 / 32

연습문제 2 · 34

PART 03 단순회귀분석 : 추정
1 상관분석과 회귀분석 · 35
1) 상관분석과 회귀분석 / 35
2) 공분산 / 36
3) 상관계수 / 38

2 이론모형과 계량경제모형 · 40
1) 이론모형과 확률변수 / 40
2) 확률변수의 도입 이유 / 41

3 단순회귀모형의 기본가정 · 42
4 최소자승법 · 44
1) 모집단회귀함수와 표본회귀함수 / 44
2) 최소자승법의 발상 / 45 3) 최소자승추정법 / 46

5 표본회귀식의 성질 · 48
6 분산 및 공분산의 추정 · 52
1) 오차항 의 분산의 추정 / 52
2) ,의 분산 / 54
3) ,의 공분산 / 55
4) 여러 분산의 표현법 / 56

7 최소자승추정량은 좋은 추정량인가? · 57
1) 불편성 / 57
2) 선형성 / 58
3) 최소분산성 / 59
4) Gauss－Markov 정리 / 60
5) 일치성 / 61

8 예제 : 소비함수 · 62

연습문제 3 · 67
부록 3A · 70

PART 04 단순회귀분석 : 검정 및 예측

1 결정계수 · 75
1) 결정계수의 의미 / 75
2) 결정계수를 구하는 방법 / 76

2 회귀분석에 있어서의 통계적 추론 · 80
1) 와의 이론적 분포 / 80
2) 통계량의 도출 / 81

3 가설검정 : 회귀계수의 유의성검정 · 82
1) 귀무가설과 대립가설 / 82
2) 검정통계량과 유의수준 / 83
3) 가설의 검정방법 / 84

4 신뢰구간 · 85
1) 회귀계수 와 의 신뢰구간 / 85
2) 분산 의 신뢰구간 / 87

5 예측 · 88
1) 예측오차 / 88
2) 예측오차의 기대치와 분산 / 89
3) 예측의 신뢰구간 / 90

연습문제 4 · 93

PART 05 다중회귀분석

1 다중회귀모형의 설정 · 95
2 다중회귀모형의 추정 · 97
1) 3변수 모형의 최소자승추정 / 97
2) 다중회귀분석의 기하학적 해석 / 99
3) 최소자승추정량의 분산과 표준오차 / 100

3 다중결정계수()와 자유도조정 결정계수() · 101
4 다중회귀에서의 가설검정 · 103
1) 다중회귀에서의 통계적 추론 / 103
2) 개별 편회귀계수의 유의성 검정 / 104
3) 신뢰구간 / 105
4) 전체 편회귀계수의 유의성 검정 : 분산분석 / 105

5 예제 5 · 108
연습문제 5 · 114

PART 06 회귀분석의 확장

1 비선형회귀모형 · 117
1) 선형의 의미 / 117
2) 역함수모형 / 118
3) 로그－선형모형 / 120
4) 다항식모형 / 123

2 검정 · 124
1) 일부의 편회귀계수가 0인 귀무가설의 검정 / 124
2) 모든 편회귀계수가 0인 귀무가설의 검정 / 126
3) 선형제약의 검정 / 127
4) 구조변화의 검정 / 128

3 최우추정법 · 130
1) 최우추정법의 원리 / 130
2) 최우추정량 / 131
3) 최우추정법의 기하학적 해석 / 132

4 예제 6 · 135
1) 비선형회귀모형 / 135
2)  검정 / 136

연습문제 6 · 139

PART 07 다중공선성
1 다중공선성이란 · 141
1) 다중공선성의 정의 및 문제의 본질 / 141
2) 다중공선성의 기하학적 해석 / 142

2 다중공선성의 결과 · 145
1) 추정량과 추정량의 분산 / 145
2) 다중공선성이 존재할 때의 결과 / 146

3 다중공선성의 탐지 · 147
1) 설명변수들 간의 높은 상관계수 / 147
2) 높은 와 , 낮은 개별 값 / 148
3) 파라메터 추정치의 불안정성 / 148
4) 와 같은 척도의 사용 / 148

4 다중공선성의 개선 · 149
1) 변수의 제외 / 149
2) 표본관측치의 추가 / 150
3) 선험적 정보의 이용 / 151
4) 변수의 변환 / 151

5 예제 7 · 153

연습문제 7 · 156

PART 08 이분산
1 이분산이란 · 159
2 이분산의 결과 · 162
1) 이분산이 존재할 때의 추정량과 추정량의 분산 / 162
2) 가중최소자승추정량과 그의 분산 / 163

3 이분산의 탐지 · 165
1) 그림에 의한 방법 / 165
2) Park 검정 / 166
3) Goldfeld－Quandt(GQ) 검정 / 166
4) Breusch－Pagan－Godfrey(BPG) 검정 / 167
5) White 검정 / 169

4 이분산의 개선 · 169
1) 이분산 이 알려져 있을 때 / 169
2) 이분산 이 알려져 있지 않을 때 / 171

5 예제 8 · 173
1) Park 검정 / 174
2) Goldfeld－Quandt(GQ) 검정 / 174
3) Breusch－Pagan－Godfrey(BPG) 검정 / 175
4) White 검정 / 176
5) 가중최소자승(WLS) 추정 / 177
6) 대수변환자료의 추정 / 177

연습문제 8 · 179

PART 09 자기상관
1 자기상관의 의미 및 발생이유 · 181
1) 자기상관의 의미 / 181
2) 자기상관의 발생이유 / 185

2 자기상관의 결과 · 186
3 자기상관의 탐지 · 189
1) 그림에 의한 탐지 / 189
2) Durbin－Watson의 ?검정 / 189

4 자기상관의 개선 · 192
1) 를 알고 있을 경우 / 195
2) 를 알지 못할 경우 / 193
3) Cochran－Orcutt 반복법 / 194

5 예제 9 · 194

연습문제 9 · 198

PART 10 더미변수
1 더미변수의 의미 및 도입이유 · 201
1) 질적변수를 회귀분석에 도입하는 경우 / 201
2) 경제구조가 변하는 경우 / 202
3) 데이터에 이상치가 있는 경우 / 203
4) 데이터에 계절변동이 있는 경우 / 203

2 정수항 더미변수 · 204
3 회귀계수 더미변수 · 207
4 정수항 더미변수와 회귀계수 더미변수 · 209
5 계절더미변수 · 210
6 예제 10 · 212

1) 경제구조의 변화에 관한 예 / 212
2) 계절변동에 관한 예 / 213

연습문제 10 · 217

PART 11 시차분포모형
1 시차분포모형이란 · 221
2 Koyck모형 · 223
1) Koyck모형의 가정 / 223
2) Koyck변환 / 224

3 적응적 기대모형 · 226
4 부분조정모형 · 228
5 시차종속변수가 있는 모형의 자기상관의 검정 · 229
6 Almon 모형 · 230
7 예제 11 · 233
1) 시차분포모형 / 233
2) Koyck모형 / 234
3) 검정 / 235
4) Almon모형 / 235

연습문제 11 · 237

PART 12 선형회귀모형의 행렬표현
1 변수 선형회귀모형의 설정 및 가정 · 239
1) 변수 선형회귀모형 / 239
2) 변수 선형회귀모형의 가정 / 240

2 변수 선형회귀모형의 추정 및 예측 · 244
1) 변수 선형회귀모형의 최소자승추정 / 244
2) 최소자승추정량의 성질 / 247
3) 결정계수와 분산분석 / 250
4) 예측 / 251

3 단순회귀모형의 행렬표현 · 254
1) 단순회귀모형 / 254
2) 단순회귀모형의 추정 / 255
3) 분산공분산행렬 / 257
4) 단순회귀모형의 예시 / 259

4 다중회귀모형의 예시 · 262
1) 3변수 회귀모형의 예시 / 262

연습문제 12 · 268
부록 12A · 270
통계표 · 271
연습문제 해답 · 279
찾아보기 · 285