재무위험관리사(FRM) 4

1부 시장리스크 관리
제1장 VaR : 소개
제2장 기초지식
제3장 VaR의 측정
제4장 변동성의 추정
제5장 다양한 VaR 측정방법
제6장 델타 - 노말방법의 적용 : 주식, 외환, 채권
제7장 델타 - 노말방법의 적용 : 파생상품
제8장 VaR의 용도

제2부 신용리스크 관리
제1장 신용위험 기초
제2장 채무불이행확률과 회수율의 추정
제3장 전통적인 신용위험 평가모형
제4장 개별 신용위험 측정기법
제5장 포트폴리오의 신용위험 관리기법
제6장 장외파생상품의 신용위험 측정
제7장 국가위험 평가모형
제8장 신용파생상품
제9장 자산매각, 유동화, CDO

제3부 기타리스크 관리
제1장 ALM의 기본개념
제2장 유동성리스크 관리의 의의
제3장 금리리스크 관리
제4장 비재무리스크 관리

제4부 리스크관리 사례분석
제1장 파생상품투자 실패사례 및 교훈

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