R과 만나는 금융공학 - 기본편

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책 정보

· 제목 : R과 만나는 금융공학 - 기본편
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 프로그래밍 개발/방법론 > 데이터베이스 프로그래밍 > 데이터베이스 구축
· ISBN : 9788960778306
· 쪽수 : 204쪽
· 출판일 : 2016-03-10

책 소개

금융공학이라 하면 흔히 복잡한 수리 모델이 먼저 떠올라 실제 데이터를 적용해보기도 전에 포기하기 쉽다. 하지만 통계 언어로 알려진 R을 사용해 단순히 수식에만 의지하는 것이 아닌, 예제를 통해 실제 데이터에 금융 이론을 적용해보면서 금융공학을 쉽게 배워볼 수 있다.

1 시계열 데이터 분석
시계열 데이터 다루기
선형 시계열 모델과 예측
__모델을 통한 UK 주택 가격 예측
____모델 판별과 추정
____모델 적합성 진단
____예측
공적분
__제트 연료 교차 헤징
변동성 모델
__리스크 관리를 위한 변동성 예측
____ARCH 효과 검증
____GARCH 모델 설명
____GARCH 모델 추정
____리스크 모델 백테스팅
____예측
요약

2 포트폴리오 최적화
평균 분산 모델
해법 개념
__이론(라그랑지)
실제 데이터 다루기
접선 포트폴리오와 자본 시장선
공분산 행렬의 노이즈
분산이 충분하지 않은 경우
요약

3 자산 가격 결정 모델
자본 자산 결정 모델
재정 가격 결정 이론
베타 추정
__데이터 선택
__간단한 베타 추정
__선형 회귀식에서 베타 추정
모델 검정
__데이터 수집
__SCL 모델화
__각 분산의 설명 능력 검정
요약

4 고정 금리 채권
고정 금리 채권의 시장 리스크 측정
__예제: R 구현
고정 금리 채권 포트폴리오의 면역
__순자산 가치 면역 전략
__목표 시기 면역 전략
__대응 전략
전환 사채 가격 결정
요약

5 금리 기간 구조 추정
금리 기간 구조와 관계식
추정 문제
선형 회귀 모델을 통한 기간 구조 모델 추정
큐빅 스플라인 회귀
R 함수 적용
요약

6 파생상품 가격 결정
블랙숄즈 모델
콕스-로스-루빈스타인 모델
두 모델의 관련성
그릭
내재 변동성
요약

7 신용 리스크 관리
신용 부도 모델
__구조적 모델
__강도 모델
부채 상관성: 포트폴리오적 접근
전이 행렬
R에서 신용 평점 시작하기
요약

8 극단값 이론
이론적 설명
응용: 보험 클레임 모델
__탐색적 자료 분석
__클레임의 꼬리 분포
__기준 값 찾기
__GDP 분포 꼬리 부분 피팅
__추정된 GPD 모델을 통한 분위수 추정
__추정된 GPD 모델을 통한 기대 손실 값 계산
요약

9 금융 네트워크
금융 네트워크의 대변적 표현, 모의실험, 시각화
네트워크의 구조 분석과 위상 변화 탐색
시스템 리스크의 주요 요인: 시스템적으로 주요한 금융기관의 특정
요약

부록 참고 문헌
시계열 데이터 분석
포트폴리오 최적화
자산 가격 결정 모델
고정 금리 채권
금리 기간 구조 추정
파생상품 가격 결정
신용 리스크 관리
극단값 이론
금융 네트워크

저자소개

게르게이 더로치 (지은이) 정보 더보기

열정적인 R 패키지의 개발자이자 랩포터(Rapporter)의 R 기반 웹 애플리케이션 창립자/CTO다. 현재 로스앤젤레스의 CARD.com에서 리드 R 개발자로 일하고 있으며, 사회학 박사다. 여러 해 동안 통계를 가르치고 데이터 분석 프로젝트를 진행하는 것 외에 10년의 R 프로그램 환경 구축 경험이 있다. 사회학에 관한 여러 저널 기사 외에도 『R과 만나는 금융공학』(에이콘, 2016)의 공동 저자며, 현재 『Mastering Data Analysis with R』(Packt, 2015)의 저자기도 하다.

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마이클 푸흘레 (지은이) 정보 더보기

독일의 파사우 대학교(University of Passau)에서 금융학으로 박사학위를 취득했다. 몇 년 동안 뮌헨에 있는 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors)에서 시니어 리스크 컨트롤러(Senior Risk Controller)로 일했으며, KPMG 파이낸셜 리스크 매니지먼트(Financial Risk Management)에서 어시스턴스 매니저Assistant Manager로 근무하며 은행에 시장의 위험 모델에 대해 조언하는 일을 했다. 스프링거 출판사(Springer Publishing)에서 펴낸 『Bond Portfolio Optimization』의 저자이기도 하다.

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에디나 벨린게르 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학(Corvinus University)에서 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 동대학 부교수로 기업 금융과 투자, 금융 리스크 관리를 가르치고 있다. 금융학과장이자 헝가리안 사이언스 아카데미의 위원장이기도 하다. 전문 분야는 대출 시스템과 리스크 관리, 네트워크 분석이다. 학생 대출 디자인과 유동성 관리, 이기종 에이전트 모델, 시스템 리스크 같은 여러 연구 프로젝트를 이끌었다.

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페테르 초커 (지은이) 정보 더보기

부다페스트의 코르비너스 대학교의 금융학부 조교수이고, 헝가리 과학 아카데미의 경제 및 지역 연구센터 게임 이론 그룹의 객원 연구원이다. 2008년에 마스트리흐트 대학교(Maastricht University)에서 경제학 박사학위를 받았다. 연구 분야는 리스크 측정(risk measures), 리스크 자본 배분(risk capital allocation), 게임 이론(game theory), 기업 금융, 일반 균형 이론(general equilibrium theory) 등이다. 현재 시스템 리스크와 비유동성 포트폴리오에 대한 리스크 요인을 집중적으로 연구하고 있다. Mathematical Methods of Operational Research, European Journal of Operational Research, Games and Economic Behaviour, Journal of Banking and Finance 등의 학술지에 다수의 논문을 발표했다. 부다페스트 Annual Financial Market Liquidity Conference 조직위원회의 의장이기도 하다.

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대니엘 허브런 (지은이) 정보 더보기

헝가리 과학 연구원에서 박사 후 연구원으로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 파트 타임 조교수기도 하다. 기업 금융과 크레딧 리스크 매니지를 가르치고 있다. 2011년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 박사 학위를 취득했다.

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마르톤 미철레츠키 (지은이) 정보 더보기

코르비너스 대학교에서 2011년에 경제학으로 박사학위를 취득했다. 2000년과 2003년 사이에는 콩코드 시큐리티스 사(Concorde Securities Ltd)에서 리스크 매니저와 미시경제 분석가(Macroeconomic Analyst)로 일했다. 자본 시장 매매 거래 매니저(Capital Market Transactions Manager)로 헝가리안 스테이트 모터웨이 매니지먼트 사(Hungarian State Motorway Management Company)의 30억 유로 유동화 경험이 있다. 2012년에는 IPO와 헝가리안 파이낸셜 서비스 프로바이더(Hungarian financial services provider)의 사모펀드를 준비했다. DBH 인베스트먼트(Investment)에서 일하기 전에는 CUB의 금융학부 조교수였다.

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졸트 툴러셔이 (지은이) 정보 더보기

파생상품 가격 결정 모델을 인증하는 미국의 주요 투자은행에서 양적 분석가(Quantitative Analyst)로 일하고 있다. 이전에는 코르비너스 대학교의 금융학부에서 파생상품(Derivatives), 양적 리스크 관리(Quantitative Risk Management), 금융 경제학(Financial Econometrics) 수업을 가르치는 보조 강사로 일했다. 부다페스트 코르비너스 대학교와 센트럴 유러피안 대학교(Central European University)에서 경제학 석사 학위를 받았다. 연구 분야는 파생상품 가격 결정(derivatives pricing), 수익률 곡선 모델링(yield curve modeling), 유동성 리스크(liquidity risk), 그리고 이종 에이전트 모델(heterogeneous agent models)이다.

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커터 바러디 (지은이) 정보 더보기

2013년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 조교수를 맡고 있다. 2009년 코르비누스 대학에서 금융으로 졸업했으며, 2012년 헝가리 주식 시장의 시장 유동성 리스크 분석이라는 논문으로 박사 학위를 받았다. 연구 분야는 시장 유동성과 고정 인컴 시큐리티, 헬스케어 시스템의 네트워크다. 연구 외에 기업 금융과 투자, 가치 평가, 다문화 금융 관리를 가르치고 있다.

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어그네시 비도비츠던치 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학의 금융 대학의 박사 소지자이자 조교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부처 관리 부서에서 주니어 리스크 매니저로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 부채 관리와 주권 불이행이다. CEFA와 CIIA를 갖고 있다.

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김석우 (옮긴이) 정보 더보기

데이터를 사랑하고 가치를 발견하는 것을 좋아하는 데이터 사이언티스트다. 현재 실리콘밸리에서 데이터 사이언티스트로 근무 중이며, 머신 러닝 및 통계 모델을 통해 데이터에서 숨겨진 의미를 찾아내는 업무를 수행하고 있다. 『R과 만나는 금융공학 - 기본편』(에이콘, 2016), 『Think Stats: 프로그래머를 위한 통계 및 데이터 분석 방법』(한빛미디어, 2013)을 번역했다.

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