금융공학으로 R 마스터하기

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책 정보

· 제목 : 금융공학으로 R 마스터하기 (R로 거래전략을 최적화하고 내 손으로 위기 관리 시스템 구축하기)
· 분류 : 국내도서 > 컴퓨터/모바일 > 프로그래밍 언어 > 프로그래밍 언어 기타
· ISBN : 9791161751528
· 쪽수 : 408쪽
· 출판일 : 2018-07-25

책 소개

금융공학 개념과 이와 관련된 R을 이용한 모델링을 동시에 다루고 있다. 단계별로 따라할 수 있는 실제 예시를 통해 R을 활용하는 방법을 알려준다. 독자들은 시계열 분석부터 파생상품, 최적 헤징, 거래량 예측, 위기 관리 등 다양한 주제를 배울 수 있다.

1장. 시계열 분석

__다변량 시계열 분석
____공적분
____벡터 자기회귀 모델
________VAR 구현 예제
____VAR와 VECM의 공적분
__변동성 모델링
____패키지를 이용한 GARCH 모델링
________표준 GARCH 모델
______지수GARCH 모델
________임계GARCH 모델
____시뮬레이션과 예측
__요약
__참고문헌

2장. 요인 모델

__차익 거래 프라이싱 이론
____APT의 구현
____Fama-French 의 세 가지 요인 모델
__R 모델링
____데이터 선택
____주성분 분석을 이용한 APT 추정
____파마-프렌치 모델 추정
__요약
__참고문헌

3장. 거래량 예측

__동기
__거래의 강도
__거래량 예측 모델
__R 구현
____데이터
____데이터 로딩
____계절 요인
____AR(1) 추정과 예측
____SETAR 추정과 예측
____결과 해석
__요약
__참고문헌

4장. 빅데이터 - 고급 분석

__오픈소스에서 데이터 불러오기
__R을 활용한 빅데이터 분석
__빅데이터의 K-평균 클러스터
____빅매트릭스 로딩
____빅데이터 K-평균 군집 분석
__빅데이터의 선형 회귀 분석
____빅데이터 로딩
____더 큰 데이터에 선형 회귀 모델 적합하기
__요약
__참고문헌

5장. FX 파생 상품

__용어와 표기법
__통화 옵션
__교환 옵션
____2차원 위너 프로세스
____마그레이브 수식
____R의 적용
__퀀토 옵션
____콜 퀀토에 대한 가격 결정 수식
____R에서 콜 퀀토 가격 책정하기
__요약
__참고문헌

6장. 금리 파생 상품과 모델

__블랙 모델
____블랙 모델을 이용한 캡의 가격 결정
__바시첵 모델
__The Cox-Ingersoll-Ross model
__이자율 모델의 변수 추정
__SMFI5 패키지 사용하기
__요약
__참고문헌

7장. 이색옵션

__일반적 가격 프라이싱 접근법
__동적 헤징의 역할
__R이 도움을 줄 수 있는 방법
__바닐라보다 넓게 한눈에 보기
__그랙 - 바닐라와 다시 연결
__더블 노 터치 옵션의 프라이싱
__더블 노 터치 옵션을 프라이싱하는 또 다른 방법
____더블 노 터치 옵션의 일생 - 시뮬레이션
__구조화된 상품에 내재된 이색 옵션
__요약
__참고문헌

8장. 최적 헤징

__파생 상품 헤징
____파생 상품의 시장 리스크
____정적 델타 헤지
____동적 델타 헤지
____델타 헤지 성과 비교
__거래 비용이 있을 경우 헤지
____해지의 최적화
____고정 거래 비용의 경우 최적 헤지
____상대 거래 비용의 경우 최적 헤지
__추가 확장
__요약
__참고문헌

9장. 기본적 분석

__기본 분석의 기초
__데이터 수집
__관계 드러내기
__여러 변수 포함
__투자 목표 분리
__분류 규칙 설정
__백테스팅
__특정 산업 투자
__요약
__참고문헌

10장. 기숙 분석과 뉴럴 네트워크, 로그옵티멀 포트폴리오

__시장 효율성
__기술 분석
____TA 툴킷
____시장
____차트 그리기 - 비트코인
____빌트인 인디케이터
________SMA와 EMA
________RSI
________MACD
____캔들 패턴: 키 전환
____시그널 평가와 포지션 관리
____돈 관리에 대한 한 마디
____정리
__뉴럴 네트워크
____비트코인 가격 예측
________전략 평가
__로그옵티멀 포트폴리오
____보편적이고 일관적인 비모수 투자 전략
____전략 평가
__요약
__참고문헌

11장. 자산과 부채 관리

__데이터 준비
____처음 보는 데이터 소스
____현금 흐름 생성 함수
____현금 흐름 준비
__이자율 리스크 측정
__유동성 리스크 측정
__비만기 예금 모델링
____예금 이율 모델
____비만기 예금의 정적 복제
__요약
__참고문헌

12장. 자본 적정성

__바젤 협약의 원칙
____Basel I
____Basel II
________최소 요구 자본
________감독 당국의 검토
________투명성
____Basel III
__리스크 척도
____분석적 VaR
____과거 VaR
____몬테-카를로 시뮬레이션
__위험 카테고리
____시장 위험
____신용 위험
____운영 위험
__요약
__참고문헌

13장. 시스템 리스크

__시스템 리스크의 간단 요약
__예제에 사용된 데이터셋
__중심-주변부 분해
____R로 구현
____결과
__시뮬레이션 방법
____시뮬레이션
____R 구현
____결과
__가능한 해석과 제안
__요약
__참고문헌

저자소개

피테르 메드베예프 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 마크 카롤리 대학에서 경제로 석사 학위를 받았다. 1977년에 졸업한 후 헝가리 매니지먼트 개발 센터에서 컨설턴트로 일하기 시작했다. 1985년 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 1993년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 수학 부서에서 일하고 있다. 대학에서 통계 프로세스, 수학 금융, 그 외 수학에 관련된 여러 과목을 가르치고 있다.

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타마스 바다스 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 석사 학위를 취득했다. 졸업 이후 금융 서비스업에서 컨설턴트로 일하고 있다. 현재 금융으로 박사 학위를 공부하고 있으며, 주요 연구 분야는 금융 경제와 은행의 리스크 관리다. 코르비누스 대학에서 금융 경제와 투자, 기업 금융을 가르쳤다.

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줄리아 몰나 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 주요 연구는 금융 네트워크와 체계적 리스크, 금융 기술 이노베이션이다. 2011년부터 맥킨지&컴퍼니에서 일하고 있으며, 은행과 관련된 여러 디지털과 이노베이션 분야에 참여하고 있다.

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게르게이 더로치 (지은이) 정보 더보기

열정적인 R 패키지의 개발자이자 랩포터(Rapporter)의 R 기반 웹 애플리케이션 창립자/CTO다. 현재 로스앤젤레스의 CARD.com에서 리드 R 개발자로 일하고 있으며, 사회학 박사다. 여러 해 동안 통계를 가르치고 데이터 분석 프로젝트를 진행하는 것 외에 10년의 R 프로그램 환경 구축 경험이 있다. 사회학에 관한 여러 저널 기사 외에도 『R과 만나는 금융공학』(에이콘, 2016)의 공동 저자며, 현재 『Mastering Data Analysis with R』(Packt, 2015)의 저자기도 하다.

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에디나 벨린게르 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학(Corvinus University)에서 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 동대학 부교수로 기업 금융과 투자, 금융 리스크 관리를 가르치고 있다. 금융학과장이자 헝가리안 사이언스 아카데미의 위원장이기도 하다. 전문 분야는 대출 시스템과 리스크 관리, 네트워크 분석이다. 학생 대출 디자인과 유동성 관리, 이기종 에이전트 모델, 시스템 리스크 같은 여러 연구 프로젝트를 이끌었다.

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대니엘 허브런 (지은이) 정보 더보기

헝가리 과학 연구원에서 박사 후 연구원으로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 파트 타임 조교수기도 하다. 기업 금융과 크레딧 리스크 매니지를 가르치고 있다. 2011년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 박사 학위를 취득했다.

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커터 바러디 (지은이) 정보 더보기

2013년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 조교수를 맡고 있다. 2009년 코르비누스 대학에서 금융으로 졸업했으며, 2012년 헝가리 주식 시장의 시장 유동성 리스크 분석이라는 논문으로 박사 학위를 받았다. 연구 분야는 시장 유동성과 고정 인컴 시큐리티, 헬스케어 시스템의 네트워크다. 연구 외에 기업 금융과 투자, 가치 평가, 다문화 금융 관리를 가르치고 있다.

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어그네시 비도비츠던치 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학의 금융 대학의 박사 소지자이자 조교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부처 관리 부서에서 주니어 리스크 매니저로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 부채 관리와 주권 불이행이다. CEFA와 CIIA를 갖고 있다.

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밀란 바딕스 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 석사 학위를 취득했다. 지금은 박사 학생이며, PADS PhD 장학 프로그램의 회원이다. 금융 경제를 가르치고 있으며, 주요 연구 주제는 데이터 마이닝 방법을 이용한 시계열 예측과 금융 시그널 프로세싱, 이자율 모델에 대한 민감도 분석이다. 2014년 5월 헝가리 증권 거래소에서 주최한 X에서 상을 받았다.

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페렌츠 일레 (지은이) 정보 더보기

외트뵈시 로란드 대학(Eotvos Lorand University)에서 수학으로 석사 학위를 취득했다. 졸업 후 계리 금융 수학을 연구하기 시작했으며, 코르비누스 대학에서 박사 학위 취득을 준비할 예정이다. 최근에는 은행에서 일했으며, 현재 R로 통계 모델을 만들고 있다. 큰 네트워크나 계산 복잡도에 관심이 많다.

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아담 바나이 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 투자 분석과 리스크 관리로 석사 학위를 취득했다. 2008년 헝가리 중앙 은행의 금융 안정 부서에 합류했다. 2013년부터 금융 시스템 분석회(MNB)의 응용 연구 및 스트레스 테스팅 부서의 책임자를 맡고 있다. 2011년 이후 코르비누스 대학에서 박사 학위를 공부하고 있다. 주요 연구 분야는 솔벤시 스트레스 테스팅과 펀딩 유동성 리스크, 시스템 리스크다.

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바바라 도모토르 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학의 조교수다. 2008년 박사 학위를 시작하기 전에 여러 은행에서 근무했다. 기업 헤징에 대한 박사 논문을 썼다. 기업 금융과 금융 리스크 관리, 투자 분석에 대해 강의하고 있다. 주요 연구 분야는 금융 시장과 금융 리스크 관리, 기업 헤징이다.

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게르게이 개블러 (지은이) 정보 더보기

2014년부터 헝가리 국립 은행 감독원의 비지니스 모델 분석 부서의 책임자를 맡고 있다. 그전에는 2008년부터 에르스테 헝가리 은행에서 거시 경제 리서치 부서를 이끌었다. 2009년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융 수학으로 석사 학위를 취득했다. 2010년 이후 부다페스트 코르비누스 대학에서 게스트 강의를 하고 있다.

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페테르 주하즈 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 경영학으로 박사 학위를 취득했으며, CFA를 갖고 있다. 조교수로써 기업 금융과 비지니스 평가, 엑셀의 VBA 프로그래밍, 커뮤니케이션 스킬을 강의하고 있다. 연구 분야는 무형 자산 평가와 비지니스 성과 분석 및 모델링, 공공 조달과 스포츠 매니지먼트의 금융 이슈다. 헝가리 회사의 금융 성과에 대한 여러 기사와 책의 저자기도 하다. 정기적으로 SME를 위한 컨설턴트로 일하고 있을 뿐 아니라 EY 비지니스 아카데미의 시니어 트레이너다.

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이스트반 마르기타이 (지은이) 정보 더보기

CEE 지역의 주요 은행 ALM 팀의 분석가다. 주로 방법론적인 이슈나 상품 모델링, 내부 이전 프라이싱 주제를 다룬다. 2009년 헝가리에서 자산-부채 관리로 경력을 시작했다. 통계적 유동성 관리와 유동성 플리닝 경험이 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 투자와 리스크 매니지먼트를 전공했다. 연구 주제는 은행의 가시 경제와 시장 구조, 시장의 유동성이다.

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발라츠 마커스 (지은이) 정보 더보기

10년 넘게 금융 파생 상품을 다뤘다. 카본 스왑부터 표처까지 다양한 종류의 파생 상품을 거래해왔다. 부다페스트 은행의 외환 파생 상품 책임자며, 헝가리 국립 은행의 파트타임 분석가이자 소규모 독점 거래 및 컨설팅 회사의 이사다. 현재 부다페스트 코르비누스 대학에서 동적 헤징의 역할에 대한 박사 학위 과정에 있다.

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발라츠 아르패드 슈스 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 동 대학교의 금융 대학에서 리서치 어시스트로 일하고 있다. 투자 분석과 위기 관리에 석사 학위를 갖고 있다. 옵티멀 익스큐션과 시장 미세 구조, 볼륨 예측 연구에 관심이 있다.

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아그네스 투짜 (지은이) 정보 더보기

부다페스트 코르비누스 대학의 응용 경제 학위를 갖고 있으며, 파리 HEC 국제 금융의 입학생이다. 모건스탠리에서 구조 상품 평가를, 보스턴 컨설팅 그룹에서 관리 컨설팅 경력을 쌓았다. 활동적인 거래자며, 15살부터 관심 있었던 기술 분석을 이용한 투자 아이디어를 갖고 TV에 매월 출연하고 있다. 여러 금융에 관련된 주제로 코르비누스 대학에서 티칭 어시스턴트로 일하고 있다.

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김지영 (옮긴이) 정보 더보기

계산 과학(Scientific computation)과 통계학을 전공했다. 수년간 컨설팅 사와 외국 보험사에서 위험 관리를 위한 수학적 모델 구축과 모델의 프로그래밍 구현, 상품 개발 등의 업무를 담당한 바 있다. 현재 미국의 실리콘밸리에서 경력을 확장하기 위해 노력하고 있다.

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