채권기초

제1장 채권개요
1-1. 채권의 개념
1-2. 채권의 종류
1-3. 채권의 특성
1-4. 채권의 위험
1-5. 채권에 사용되는 기본 용어

제2장 국채, 지방채, 특수채, 회사채, ABS
2-1. 국채
2-2. 지방채
2-3. 특수채
2-4. 회사채
2-5. 기업어음 (Commercial Paper)
2-6. 자산유동화증권(ABS, ABCP, ABSTB)
2-7. 콜론과 콜머니
2-8. 전자단기사채(STB, Short Term Bond)

제3장 채권시장
3-1. 한국거래소 채권시장
3-2. 채권ETF
3-3. 장외 채권시장
3-4. 채권등록 및 예탁제도

제4장 돈의 시간가치 (Time Value of Money)
4-1. 미래가치(Future Value)
4-2. 현재가치(Present Value)
4-3. 영구연금의 현재가치

제5장 채권금리와 채권가격
5-1. 채권금리 구조
5-2. 단리와 복리의 개념
5-3. 복할인 방법
5-4. 채권가격 계산방법
5-5. 만기수익률(YTM)
5-6. 경상수익률(Current Yield)
5-7. 현물이자율(Spot Rate)
5-8. 투자수익률 계산방법

제6장 채권수익률곡선
6-1. 채권수익률곡선의 정의
6-2. 채권시가평가 기준수익률
6-3. 채권수익률곡선 형태
6-4. 채권수익률곡선 이론
6-5. 내재이자율(Implied Forward Rate)

제7장 듀레이션과 Convexity
7-1. 채권가격의 변동성
7-2. 듀레이션의 의미
7-3. 듀레이션 계산방법
7-4. Inverse FRN의 듀레이션
7-5. 채권포트폴리오 듀레이션
7-6. 듀레이션의 활용: 금리민감도 분석
7-7. Convexity의 개념

제8장 채권의 금리변동위험
8-1. 금리변동위험 측정방법
8-2. 금리변동위험 관리방법

제9장 채권의 신용위험
9-1. 신용위험의 정의
9-2. 신용위험의 종류
9-3. 신용위험 분석방법
9-4. 채권의 신용평가등급
9-5. 청구권(Claim Rights)
9-6. 신용위험 회피방법
9-7. 채권자 가치와 주주의 가치

제10장 주식관련사채
10-1. 전환사채(CB)
10-2. 전환사채를 활용한 무위험 차익거래
10-3. 전환사채의 최소가치
10-4. 전환사채 사례분석
10-5. 신주인수권부사채(BW)
10-6. 신주인수권부사채 사례분석
10-7. 교환사채(EB)
10-8. 주식관련사채 투자 시 주의할 점

제11장 채권세제
11-1. 과세대상소득
11-2. 원천징수방법
11-3. 이자소득에 대한 과세시점

제12장 해외채권투자
12-1. 이자율평형이론
12-2. 브라질국채투자
12-3. Korean Paper
12-4. 미국 국채
12-5. 미국 지방채
12-6. 미국 MBS
12-7. 유럽의 Covered Bond
12-8. 미국 하이일드펀드
12-9. 미국 Senior Loan 펀드
12-10. 아리랑본드