확률 미적분을 이용한 옵션의 가격 결정

1장 파생상품과 가격
1.1 선도 및 선물 계약
1.2 옵션
1.3 옵션의 페이오프
1.4 옵션의 가격 결정

2장 확률론
2.1 기본적인 확률론
2.2 중심 극한 정리
2.3 조건부 기대값
2.4 마팅게일
2.5 브라운 운동
2.6 마팅게일 확률 과정

3장 이항모델
3.1 이항모델을 이용한 가격 결정
3.2 기하 브라운 운동

4장 이산 모델
4.1 일반적인 이산모델
4.2 마팅게일 표현 정리
4.3 가격 결정의 기본 정리
4.4 유럽형 조건부 청구권의 가격 결정
4.5 셀프-파이낸싱 포트폴리오

5장 It.적분
5.1 It.적분
5.2 It.공식
5.3 마팅게일 표현 정리
5.4 확률 미분 방정식
5.5 Girsanov 정리

6장 연속모델
6.1 연속모델
6.2 완비성
6.3 가격 결정
6.4 -claim 헷징
6.5 일반화된 Black-Scholes 모델

7장 가격 결정
7.1 편미분방정식 방법
7.2 마팅게일 방법
7.3 옵션 가격
7.4 무위험 포트폴리오

8장 금리 파생상품
8.1 채권 가격 방정식
8.2 선도 금리와 채권 가격
8.3 새 확률 측도
8.4 시장
8.5 선물 가격과 선물 계약
8.6 Numeraire
8.7 옵션 가격 결정 방정식
8.8 기간 구조 모델
8.9 단기 금리 모델
8.10 채권 옵션
8.11 Heath-Jarrow-Morton 모델