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책 정보
· 제목 : 알고리즘 트레이딩 2
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 재테크/투자 > 주식/펀드
· ISBN : 9788996997115
· 쪽수 : 282쪽
· 출판일 : 2013-06-10
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 재테크/투자 > 주식/펀드
· ISBN : 9788996997115
· 쪽수 : 282쪽
· 출판일 : 2013-06-10
책 소개
투자에 있어서 꼭 필요한 리스크 관리에 대해서 자세히 알아본다. 금융 리스크를 정의하고 리스크의 종류, 리스크 관리에 대해서 논해본다. 포트폴리오 최적화 알고리즘, 헤지 기법, 롱숏 전략, 페어트레이딩 전략을 제시한다.
목차
머리말
제1장 개요
1.1 이 책의 전체적인 흐름에 대해서
1.2 몇 가지의 난제
1.3 EXCEL/VBA 적용
요점정리
제2장 리스크의 척도
2.1 금융 리스크란 무엇인가?
2.2 시간단위의 변환
2.3 기타 리스크의 척도
2.4 시장 분석의 예
2.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리
제3장 리스크 관리의 원리
3.1 개요
3.2 단일 지표 모델
3.3 포트폴리오 다각화의 원리
3.4 헤지 전략의 원리
3.5 시장 분석의 예
제4장 포트폴리오
4.1 현대 포트폴리오 이론(MPT)
4.2 MPT 포트포리오의 최적화
4.3 MPT 포트포리오와 현금
4.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리
제5장 포트폴리오
5.1 롱 포지션에 한정되는 포트폴리오의 최적화
5.2 Quadratic Programming
5.3 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오Ⅰ
5.4 손실 금액을 최소화하는 포트폴리오Ⅱ
5.5 EXCEL/VBA 적용
요점정리
제6장 리스크의 헤지
6.1 롱 포지션과 숏 포지션의 조합
6.2 시계열
6.3 벡터 시계열 모델링
6.4 페어의 조건
6.5 페어의 조건
6.6 선물헤징
6.7 EXCEL/VBA 적용
요점정리
제7장 투자의 지속적인 관리
7.1 투자 결과에 대한 만족도
7.2 효용함수의 해석
7.3 투자 자본의 지속적인 성장
7.4 EXCEL/VBA 적용
요점정리
끝맺음
부록: 기초 상식
참고 문헌
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