R고 하는 금융 분석

1장. R 속으로

__R의 필요성
__R 다운로드와 설치방법
__패키지 설치 방법
____CRAN을 통한 직접 설치
____패키지 수동 설치
__데이터형
____벡터
____리스트
____행렬
____배열
____요인
____데이터프레임
__다른 데이터형 가져오기와 내보내기
____CSV 파일 읽고 쓰는 방법
____XLSX 파일 읽고 쓰는 방법
____웹 데이터나 온라인 데이터 소스
____데이터베이스
__코드 표현식 작성방법
____표현식
____기호와 할당
____키워드
____변수 명명
__함수
____인수 없는 함수 호출
____인수 있는 함수 호출
____R 프로그램 실행방법
____R 화면에서 저장된 파일을 실행하는 방법
____R 스크립트를 가져와 실행하는 방법
__반복문
____if 구문
____if … else 구문
____for 구문
____while 구문
____apply()
____sapply()
__반복 제어문
____break
____next
__질문
__요약

2장. 통계 모델링

__확률분포
____정규분포
____로그 정규분포
____포아송분포
____균등분포
____극단값 이론
__표본추출
____무작위 표본추출
____층화 표본추출
__통계량
____평균값
____중앙값
____최빈값
____요약
____적률
____첨도
____왜도
__상관관계
____자기상관관계
____편자기상관관계
____교차상관관계
__가설검정
____분산을 아는 모평균의 왼쪽꼬리검정(lower tail test)
____분산을 아는 모평균의 오른쪽꼬리검정(upper tail test)
____분산을 아는 모평균의 양측검정(two tailed test)
____분산을 모르는 모평균의 왼쪽꼬리검정
____분산을 모르는 모평균의 오른쪽꼬리검정
____분산을 모르는 모평균의 양측검정
__파라미터 추정
____최대 가능도 추정
____선형모델
__이상치 검출
____상자그림
____LOF 알고리즘
__표준화
__정규화
__질문
__요약

3장. 통계 분석

__단순선형회귀
____산포도
____결정계수
____유의성 검정
____선형회귀모델의 신뢰구간
____잔차도
____오차의 정규분포
__다중선형회귀
____결정계수
__다중공선성
__분산분석
__특징 선택
____관련 없는 특징 제거
__단계식 변수선택
____분류에 의한 변수선택
__변수 순위
__웨이블릿 분석
__고속 푸리에 변환
__힐버트 변환
__질문
__요약

4장. 시계열 모델링

__일반 시계열
__시계열로 데이터 변환
__zoo
____zoo 객체 생성
____zoo를 이용한 외부 파일 읽기
____zoo 객체의 장점
____zoo 객체의 단점
__xts
____as.xts를 이용한 xts 객체 생성
____직접 xts 객체 생성
__선형 필터
__AR
__MA
__ARIMA
__GARCH
__EGARCH
__VGARCH
__DCC
__질문
__요약

5장. 알고리즘 트레이딩

__모멘텀 트레이딩/방향성 트레이딩
____페어 트레이딩
__자본자산 가격결정 모델
__다중요인 모델
__포트폴리오 구성
__질문
__요약

6장. 머신러닝 트레이딩

__로지스틱 회귀분석
__신경망심층 신경망
__K 평균 알고리즘
__K 최근접 이웃 알고리즘
__서포트 벡터 머신
__의사결정나무
__랜덤 포레스트
__질문
__요약

7장. 리스크 관리

__시장 리스크
__포트폴리오 리스크
__VaR
____파라미터적 VaR
____역사적 VaR
__몬테카를로 시뮬레이션
__헤징
__바젤 규제
__신용 리스크
__사기 탐지
__부채 관리
__질문
__요약

8장. 최적화

__동적 재구성
____주기적 재조정
__전진분석
__그리드 평가
__유전자 알고리즘
__질문
__요약

9장. 파생상품 가격결정

__옵션 가격 결정
____블랙-숄즈 모델
____콕스-로스-루빈스타인 모델
____그릭스
__내재 변동성
__채권 가격 결정
__신용 스프레드
__신용파산스왑
__금리 파생상품
__이색 옵션
__질문
__요약