금융공학의 변동성 입문

1장. 들어가며
1.1 변동성이란
1.2 수익률

2장. 금융상품 평가
2.1 공정가
2.2 시간 가치
2.3 채권 평가
2.4 할인율
2.5 옵션
2.6 ELS

3장. 금융공학의 기초
3.1 효율 시장 가설
3.2 브라운 운동
3.3 주가 모형
3.4 블랙-숄즈 방정식
3.5 이항 모형
3.6 마팅게일 이론

4장. 델타 헤지의 운용 성과
4.1 옵션 복제 이론
4.2 헤지 운용의 일일 손익

5장. 변동성 곡면
5.1 내재 변동성 곡면
5.2 국소 변동성 모형
5.3 내재 변동성의 고착성

6장. 베가 행렬
61 베가 행렬
62 국소 변동성
63 곡면 범핑
64 수치 결과
65 나가면서

7장. 이산 배당
7.1 주가 모형
7.2 바닐라 옵션
7.3 변동성 곡면

8장. 헤지 변동성
81 헤지 운용 성과
82 시뮬레이션

9장. 이산 헤지
9.1 일반론
9.2 바닐라 콜옵션
9.3 최저 성과 콜옵션
9.4 스텝다운 ELS

10장. 최저 성과의 선도 가격
10.1 선도 가격
10.2 바닐라 옵션의 재해석
10.3 최저 성과의 선도 가격
10.4 나가면서

11장. 퀀토 옵션
111 계산화폐 변환
112 블랙-숄즈 방정식
113 나가면서

12장. 분산 스와프
12.1 수익 구조
12.2 시가 평가
12.3 그릭
12.4 스큐

13장. 다중 척도 정칙화
13.1 들어가며
13.2 오차와 정칙화
13.3 다중 척도 정칙화
13.4 결과

부록
A. 금리를 고려한 헤지 운용 성과
B. S-계산화폐에서 주가의 거동
C. 최저 성과가 기초자산인 옵션 평가
D. 분산 스와프의 정적 복제
E. 선도 분산의 계산
F. BV 조정
G. E(S^4T^2)의 계산
H. 거래 시간이 다른 경우의 헤지 오차
I. 낙인 풋옵션의 정적 복제