선물.옵션 투자의 이론과 전략

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책 정보

· 제목 : 선물.옵션 투자의 이론과 전략 (제10판)
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9791185475646
· 쪽수 : 947쪽
· 출판일 : 2020-08-31

Chapter 1. 서론
Chapter 2. 선물시장의 구조와 운영
Chapter 3. 선물을 이용한 헷징전략
Chapter 4. 이자율
Chapter 5. 선도가격과 선물가격의 결정
Chapter 6. 금리선물
Chapter 7. 스왑
Chapter 8. 증권화와 2007년 신용위기
Chapter 9. 가치평가조정(XVA)
Chapter 10. 옵션시장의 구조와 운영
Chapter 11. 주식옵션의 속성
Chapter 12. 옵션을 이용한 투자전략
Chapter 13. 이항 모형
Chapter 14. 위너과정과 이토정리
Chapter 15. 블랙-숄즈-머튼 모형
Chapter 16. 종업원스톡옵션
Chapter 17. 주가지수옵션과 통화옵션
Chapter 18. 선물옵션
Chapter 19. 그릭문자
Chapter 20. 변동성 미소
Chapter 21. 기본 수치화 절차
Chapter 22. VaR(Value at Risk)와 ES(Expected Shortfall)
Chapter 23. 변동성과 상관성의 추정
Chapter 24. 신용위험
Chapter 25. 신용파생상품
Chapter 26. 이색옵션
Chapter 27. 기타 가치평가 모형과 수치화 절차
Chapter 28. 마팅게일과 측도
Chapter 29. 금리파생상품: 표준시장 모형
Chapter 30. 볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정
Chapter 31. 단기이자율 균형모형
Chapter 32. 단기이자율 무차익거래 모형
Chapter 33. HJM 모형과 LMN 모형
Chapter 34. 여러 형태의 스왑
Chapter 35. 에너지파생상품 및 상품파생상품
Chapter 36. 실물옵션
Chapter 37. 파생상품 투자의 실패와 교훈

용어해설
DerivaGem Software사용법
세계의 주요 선물-옵션거래소
누적표준정규분포표
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저자소개

존 헐 (지은이) 정보 더보기

토론토 대학 조셉 엘 로트만 경영대학원의 대학교수다. 이 책을 쓰기 전에 파생상품과 위험관리 분야에서 베스트셀러 3권을 썼다. 그의 책 모두 실무 적용에 초점을 두고 있으며, 저자는 저서가 실무자와 대학 시장에서 동등하게 잘 팔린다는 것을 자랑스럽게 생각한다. 그리고 그는 금융 혁신의 모든 측면에서 연구와 교육 자료를 개발하는 로트맨의 금융 혁신 연구소 핀허브의 학술 이사다. 전 세계의 많은 기업을 위해 자문해 왔고 토론토 대학의 권위 있는 노스럽 프리에 상을 포함한 많은 교수 상을 받았다.

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약력 성균관대학교 경영학과 졸업 한국산업은행 근무 서울대학교 대학원 졸업(경영학 석사) 성균관대학교 대학원 졸업(경영학 박사) 미국 University of Texas at Austin 연구교수 공인회계사 시험위원, 홍익대학교 경영대학장 홍익대학교 경영학과 교수 저서및역서 가치평가론(1998) VAR(1998) 신용위험관리(2001) 파생상품의 평가와 헷징전략(2014) 기업가치 중심의 경영분석(제5판, 2018) 주요논문 주식대량거래자의 투자행태에 관한 실증적 연구(증권학회지) 소유권구조, 자본조달정책 및 배당정책의 상호관련성에 관한 연구(재무관리연구) 기업공개 전 무상증자의 실시동기와 영향(재무관리연구) 원/달러 선물환시장의 위험프리미엄에 관한 연구(재무연구) IR활동과 투자행태에 관한 연구(증권학회지) M&A에 있어서 가격결정과 주가행태(재무연구)

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