현명한 퀀트 주식투자

여는 말_ 현명하게 퀀트 주식투자를 해야 하는 이유

1장 투자하기 전에 생각해야 할 세 가지
1. 투자의 시대, 당신의 투자 방법은 무엇인가?
2. 주식투자를 하기 전에 던져볼 세 가지 질문
3. 투자할 때 잘못된 결정을 하게 하는 여섯 가지 편향들

2장 주식시장에서 살아남는 다섯 가지 방법
1. 쪼개고 나누어 투자하라
2. 원칙을 세우고 반드시 지켜라
3. 감정과 편향을 배제하라
4. 원칙을 테스트하라
5. 감정을 배제하는 자동매매
6. 누구나 할 수 있다
7. 자동매매 툴 젠포트 & 젠트레이더

3장 백테스트로 깨부수는 잘못된 상식
1. 서점과 인터넷에 떠도는 일반적인 상식들
2. 재무제표 지표들에 대한 속설들
3. 이동평균선에 대한 속설들
4. 보조 지표에 대한 속설들
5. 대형 우량주에 대한 속설들
6. 환상만 없애도 수익을 올리 수 있다

4장 중장기 퀀트 전략, 어떻게 세워야 할까?
1. 중장기 퀀트 전략 살펴보기
2. 시장을 읽는 마켓타이밍
3. 중장기 퀀트 전략의 한계와 극복 방법

5장 백테스팅 툴로 재평가한 대가들의 투자 전략
1. 대가들의 투자 전략 응용편
2. 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 전략
3. 조엘 그린블라트의 마법 공식 전략
4. 조셉 피오트로스키의 F-SCORE 전략
5. 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략
6. 피터 린치의 PEG 전략
7. 데이비드 드레먼의 역발상 투자 전략
8. 월터 슐로스의 투자 전략
9. 존 네프의 GYP 비율 투자 전략
10. 켄 피셔의 PSR 투자 전략
11. 닥터 퀀트와 systrader79가 짚어보는 대가들의 투자 전략

6장 자동매매로 구현하는 단타 퀀트 전략
1. 단타 퀀트 전략과 마켓타이밍
2. 마켓타이밍만 알아도 전략을 세울 수 있다
3. 거래 대금 필터링이 필요하다
4. 간단하고도 강력한 추세 전략
5. 수급과 추세로 짜는 수급 전략
6. 평균 회귀 현상을 이용한 역추세 전략
7. 소액에 알맞은 단타 퀀트 전략

7장 가장 완전한 자동매매 툴, 전략 운용법 다섯 가지
1. 현금 비중을 조절하라
2. 자산은 분산하라
3. 상관관계가 낮은 대상에 분산 투자하라
4. 시스템 고, 스톱!
5. 계좌 전체의 리스크를 관리하라

8장 마지막으로 반드시 해야 할 것!
1. 다시 살펴보는 세 가지 질문
2. 주식시장에서 살아남길 바라며

맺는 말_ 퀀트 투자자의 마인드를 갖춰라

부록
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실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고는 생존하기 힘든 시대이면서도, 투자로 돈 벌기는 가장 쉬운 시대입니다. 이 문장의 첫 부분에는 동의하지만, 뒷부분에서 동의하기 어려운 사람도 많을 것 같습니다. 그렇지만 명백한 사실입니다. 투자하는 방법은 서점, 인터넷, 유튜브 등등 도처에 널려 있으며, 마음만 먹으면 어디서든 배워 준프로가 될 수 있는 시대이니까요. 해야 할 일은 이 방대한 정보의 홍수 속에서 올바른 방법론을 익히는 것이겠지요.

원칙 없이 매매하는 건 투자에 있어서 자살 행위에 가깝고, 원칙을 세워도 그 원칙을 지키기는 쉽지 않습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 그리고 훈련 과정에는 당연히 출혈이 따릅니다. 바로 소중한 투자 자금이지요. 주식시장에 ‘수업료’를 지불해야 한다는 게 바로 그 뜻입니다. 그런데 굳이 피 같은 투자 자금을 수업료로 내야 할까요? 주식시장에 수업료를 내지 않고도 수익을 거둘 수 있는 방법이 바로 ‘퀀트 투자’입니다.