어려운 금융 공부 좀 재밌게 해볼까? '채권'과 '금리스왑'

Preface 6

채권(Bond)

제1편 만기수익률(YTM)이 뭐꼬? 8
제2편 맥컬리 듀레이션에 관한 잡담 15
제3편 중요한 건 수정 듀레이션이다 20
제4편 엑셀의 편리한 함수들 26
제5편 문과생이 채권의 볼록성을 알고 싶다고? 34

제6편 MBS와 음의 볼록성 44
제7편 채권 가격 변동률은 테일러 전개로부터 48
제8편 아 놔, 현물이자율은 또 뭔디? 53
제9편 이건 쪼끔 쉽다: 선도이자율 61
제10편 현물·선물이자율 문제 함께 풀어보자! 68

제11편 이름이 멋진 Z 스프레드 74
제12편 장단기 금리 역전이 뭐냐꼬? I 79
제13편 장단기 금리 역전이 뭐냐꼬? II 87

알쓸 금융 상식

제14편 남용되는 단어, 레버리지 96
제15편 명목금액에 관한 소고 100
제16편 베어 스티프닝? 불 플래트닝? 105

금리스왑(IRS)

제17편 스왑? 스와프? IRS? 110
제18편 문과생도 이해 쌉가능한 구조 설명 116
제19편 스왑 커브 부트스트래핑 125
제20편 금융위기 이후 시장의 변화 133
제21편 스왑 對 국채: 스왑 스프레드 140

제22편 SOFR 금리스왑? 차이점이 뭐꼬? 148
제23편 SOFR 다리 이자 계산을 직접 해보자! 153
제24편 SOFR OIS? LIBOR IRS? 마무리 편 160

Epilogue 169