파이썬으로 배우는 금융 분석 2/e

1장. 파이썬 기초
__파이썬 설치
__변수 값 입력 공백 프로그램 작성 ,,
__파이썬 함수 작성
__파이썬 루프
__데이터 입력
__데이터 조작
__데이터 출력
__연습문제
__요약

2장. 파이썬 모듈 소개
__파이썬 모듈이란?
__NumPy
__SciPy
__Matplotlib
__Statsmodels
__pandas
__금융에 관련된 파이썬 모듈
__pandas_reader
__2개의 금융계산기
__파이썬 모듈 설치 방법
__모듈 종속성
__연습문제
__요약

3장. 화폐의 시간 가치
__화폐의 시간 가치 소개
__파이썬으로 금융계산기 만들기
__NPV정의와 NPV 법칙
__IRR의 정의와 IRR 법칙
__회수 기간의 정의 및 회수 기간 법칙
__파이썬으로 만드는 나만의 금융계산기
__여러 함수를 위한 2가지 일반식
__연습문제
__요약

4장. 데이터 소스
__심화 개념 탐구
__야후 금융에서 데이터 검색
__구글 금융에서 데이터 검색
__FRED에서 데이터 추출
__프렌치 교수의 데이터 라이브러리에서 데이터 검색
__통계청, 재무국, 노동통계청에서 데이터 검색
20여 개의 데이터셋 생성
__CRSP Compustat
__연습문제
__요약

5장. 채권 및 주식 가치 평가
__금리 소개
__금리의 기간 구조
__채권 평가
__주식 가격 평가
__새로운 데이터 형식 : 딕셔너리
__요약

6장. 자본자산 가격 결정모델
__CAPM
__베타 값 추이
__조정 베타
__출력 데이터 추출
__간단한 문자열 조작
__캐노피를 이용한 파이썬
__참고문헌
__연습문제
__요약

7장. 다요인 모델과 성과 척도
__파마-프렌치 3요인 모델 소개
__파마-프렌치 3요인 모델
__파마-프렌치-카하트 4요인 모델과 파마-프렌치 5요인 모델
__베타를 위한 딤슨 조정(1979)의 구현
__성과 척도
__서로 다른 데이터셋의 병합
__참고문헌
__연습문제
__요약

8장. 시계열 분석
__시계열 분석 소개
__시간 변수에 대해 데이터셋 병합
____pandas.date_range() 함수를 활용한 1차원 시계열 데이터 생성
____수익률 계산
____일별 수익률을 월별 수익률로 변환
____데이터셋을 날짜에 대해 병합
__보간 기법 이해
____서로 다른 주기를 가진 데이터 병합
__정규성 검정
____두터운 꼬리 계산
____T-검정과 F-검정
____등분산 검정
____1월 효과 검정
__52주 최고가와 최저가 거래 전략
__롤 스프레드 계산
__아미후드의 비유동성 계산
__파스토와 스탬보 유동성 척도
__파마-맥베스 회귀 분석
__더빈-왓슨
__고빈도 데이터를 위한 파이썬
__고빈도 데이터를 사용한 스프레드의 계산
__CRSP 소개
__참고문헌
__연습문제
__요약

9장. 포트폴리오 이론
__포트폴리오 이론 소개
__2-주식 포트폴리오
__최적화: 최소화
__n-주식 포트폴리오 구성
__최적의 포트폴리오 구성
__n-주식으로 효율적 경계선 구축
__참고문헌
__연습문제
__요약

10장. 옵션과 선물
__선물 소개
__콜옵션 및 풋옵션에 대한 수익과 수입/손실 함수
__유럽식 옵션과 미국식 옵션
____현금 흐름, 옵션 종류, 권리와 의무의 이해
__무배당 주식의 블랙-스콜스-머톤 모델
__p4f 모듈 직접 만들기
__알려진 배당이 있는 유럽식 옵션
__여러 투자 전략
____커버드 콜: 주식 매입, 콜 매도
____스트래들: 같은 행사가에 콜과 풋 매입
____버터플라이 콜
____입력 값과 옵션 값의 관계
____그릭스
__풋-콜 패리티와 그래프 표현
____단기 추이에 대한 풋-콜 비율 트렌드
__이항 트리와 그래프 도식화
____유럽식 옵션을 위한 이항 트리(CRR) 방법
____미국식 옵션을 위한 이항 트리(CRR) 방법
__헤지 전략
__내재적 변동성
__이진 탐색
__야후 금융에서 옵션 데이터 검색
__변동성 미소와 왜도
__참고문헌
__연습문제
__요약

11장. 최대 예상 손실액(VaR)
__최대 예상 손실액(VaR) 소개
__정규성 검정
__왜도와 첨도
__수정 VaR
__정렬된 수익률 추이에 기반을 둔 VaR
__시뮬레이션과 VaR
__포트폴리오들의 VaR
__백테스팅과 스트레스 테스팅
__예상 숏폴
__참고문헌
__연습문제
__요약

12장. 몬테카를로 시뮬레이션
__몬테카를로 시뮬레이션의 중요성
__표준 정규 분포로부터 난수 생성
____정규 분포로부터 난수 샘플 그리기
__시드로부터 난수 발생
____정규 분포에서 난수 발생
____정규 분포를 위한 히스토그램
____로그 정규 분포 그리기
__유니폼 분포에서 난수 발생
__시뮬레이션을 이용한 파이 값의 계산
__포아송 분포에서 난수 발생
__n개의 주식에서 m개의 임의의 주식 선택
__복원과 비복원 시뮬레이션
__연간 수익률 분포
__주가 변동 시뮬레이션
__옵션 만기일의 주가에 대한 그래프
__시뮬레이션을 이용한 블랙-스콜스-머톤 콜의 복제
__시뮬레이션을 통한 두 가지 VaR 계산 방식의 연계
__몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 자본 예산
__파이썬 SimPy 모듈
__2가지 사회 정책에 대한 비교: 기본 소득과 기본 직업
__시뮬레이션을 이용한 두 주식의 효율적 경계선 찾기
__n 주식의 효율적 경계선 구축
__장기 수익률 예측
__효율성, 모의 몬테카를로, 소볼 수열
__참고문헌
__연습문제
__요약

13장. 신용 리스크 분석
__신용 위험 분석 소개
__신용 평가
__신용 스프레드
__AAA-등급 채권 수익률, 알트만 Z-스코어
__KMV 모델을 사용한 자산 총액의 시장 가치와 변동성 계산
__금리의 기간 구조
__디폴트 거리
__신용 디폴트 스왑
__참고문헌
__연습문제
__요약

14장. 변형 옵션
__유럽식, 미국식, 버뮤다식 옵션
__선택 옵션
__샤우트 옵션
__바이너리 옵션
__레인보우 옵션
__평균가 옵션 가격 결정
__배리어 옵션 가격 산정
__배리어 인-아웃 패리티
__업아웃과 업인 패리티의 그래프
__변동 행사 가격을 가진 룩백 옵션의 가격 산정
__참고문헌
__연습문제
__요약

15장. 변동성, 내재적 변동성, ARCH, GARCH
__일반적 변동성 척도: 표준 편차
__정규성 검정
__두터운 꼬리 계산
__하방 부분 표준 편차와 소르티노 지수
__두 기간의 동일 변동성 테스트
__이분산성 테스트, 브뢰쉬와 파간
__변동성 미소와 왜도
__변동성 군집화의 그래프 표현
__ARCH 모델
__ARCH(1) 프로세스 시뮬레이션
__GARCH 모델
__GARCH 프로세스 시뮬레이션
__garchSim()를 이용한 GARCH(p,q) 프로세스 시뮬레이션
__글로스텐, 자가나단, 런켈의 GJR_GARCH
__참고문헌
__연습문제
__요약