리스크관리 중심의 금융기관론

제1부 금융시스템

Chapter 1 금융시스템과 금융시장
1. 금융시스템
2. 금융과 금융시스템
2.1 금융시장
2.2 금융시장 주요 지표
2.3 금융상품
3. 금융시스템의 기능
4. 금융시스템의 유형
4.1 시장중심제도와 은행중심제도
4.2 전업주의와 겸업주의
5. 최근의 금융추세
6. 금융기관 경영의 목표
7. 요점정리
연습문제

Chapter 2 금융기관 현황
1. 금융기관 개관
2. 금융산업 업무 영역
3. 은 행
4. 비은행예금취급기관
5. 금융투자업자
6. 보험회사
7. 기타금융기관
8. 기 타*
9. 요점정리
연습문제
부록 2A: 일반은행 업무범위

Chapter 3 자산변환기능과 금융하부구조
1. 자산변환기능
2. 은행의 신용창출 기능
2.1 기본 모형
2.2 민간이 현금을 보유한다고 가정하는 경우*
3. 지급준비제도와 중앙은행제도*
4. 지급결제제도
5. 예금보험제도와 구제금융
5.1 예금보험제도
5.2 구제금융
6. 관계형금융
7. 요점정리
연습문제

Chapter 4 금융기관 규제와 감독
1. 금융기관 규제 이유
1.1 시장실패의 세 가지 유형
1.2 외부효과
1.3 도덕적 해이와 역선택
1.4 정보비대칭 감소 방안
2. 금융규제의 대상
3. 리스크와 적정자본
4. 우리나라의 금융감독 체계
4.1 금융위원회
4.2 금융감독원
5. 요점정리
연습문제
부록 4A: BIS 자기자본규제의 변천

제2부 금융기관의 경영활동

Chapter 5 은행의 경영활동: 여수신업무
1. 은행의 재무상태표
1.1 재무상태표의 구성
1.2 자금의 운용
1.3 자금의 조달
1.4 자 본
1.5 자금운용과 자금조달 방식의 변화
2. 은행의 손익계산서
3. 여신업무
3.1 여신현황
3.2 여신규제비율
3.3 여신 건전성 분류
3.4 대출이자율의 결정
4. 단기금융상품
4.1 콜
4.2 환매조건부매매
4.3 양도성예금증서
4.4 기업어음
4.5 전자단기사채
5. 요점정리
연습문제
부록 5A: 금융자산의 분류
부록 5B: 은행 유형별 자산과 부채 및 부외거래 구성

Chapter 6 은행의 경영활동: 부외업무와 비이자이익업무
1. 부외업무
1.1 부외업무 유형 및 현황
1.2 대출약정
1.3 지급보증
1.4 신용장
1.5 파생상품거래
2. 비이자이익업무
3. 수수료수익 관련 업무
4. 주요 경영지표 분석
4.1 수익성 지표
4.2 건전성 지표
5. 요점정리
연습문제

Chapter 7 금융투자회사의 경영활동
1. 금융투자업과 자본시장법
2. 금융투자업자의 종류
3. 금융투자회사 현황
4. 증권회사의 업무
5. 증권회사의 재무제표와 수익구조
5.1 증권회사 영업부문별 손익
5.2 증권회사 재무상태표
5.3 증권회사 손익계산서
6. 증권회사의 건전성 규제
7. 요점정리
연습문제
부록 7A: 금융투자업 최저자기자본 인가요건

Chapter 8 보험회사의 경영활동
1. 보험업
2. 생명보험회사
2.1 생명보험회사 재무상태표: 자산
2.2 생명보험회사 재무상태표: 부채와 자본
2.3 생명보험회사 손익계산서
3. 손해보험회사
3.1 손해보험회사 재무상태표
3.2 손해보험회사 손익계산서
4. 생보사ㆍ손보사 비교와 IFRS17 도입
4.1 생명보험회사 vs 손해보험회사
4.2 새로운 회계기준 도입
5. 보험회사의 건전성 규제
6. 요점정리
연습문제

제3부 금융기관의 리스크관리

Chapter 9 리스크관리 서론
1. 리스크관리
1.1 리스크
1.2 리스크관리
1.3 리스크관리의 중요성
2. 확률분포
2.1 확률분포와 모멘트
2.2 정규분포
2.3 공분산과 상관계수
3. 분산효과*
3.1 개별 자산의 기대수익률과 위험
3.2 포트폴리오의 기대수익률과 위험
3.3 분산효과
4. 리스크의 유형
5. 은행계정과 트레이딩계정
6. 리스크 개별관리법과 통합관리법
6.1 시장리스크
6.2 신용리스크
7. 리스크관리 실패사례로부터의 교훈
8. 리스크지배구조
9. 요점정리
연습문제

Chapter 10 금리리스크와 ALM시스템
1. ALM시스템 소개
2. 재가격갭모형
2.1 기본 모형
2.2 만기조정 재가격갭
3. 요점정리
연습문제

Chapter 11 듀레이션갭모형
1. 만기갭모형
2. 듀레이션
2.1 듀레이션의 계산
2.2 듀레이션의 정의
2.3 듀레이션의 속성
2.4 듀레이션과 채권가격변화
3. 듀레이션갭모형
3.1 면역전략
3.2 면역조건의 도출과 자기자본 듀레이션*
3.3 듀레이션갭 관리
4. ALCO
5. 요점정리
연습문제
부록11A: 금액듀레이션과 컨벡시티
11A.1 금액듀레이션과 컨벡시티
11A.2 적용이자율이 상이한 경우의 면역전략
부록 11B: 금리스왑을 이용한 듀레이션갭 관리

Chapter 12 시장리스크 측정: Value at Risk
1. Value at Risk의 정의
2. VaR의 측정
2.1 비모수적 방법
2.2 모수적 방법
3. 예상보유기간과 신뢰수준의 선택
3.1 예상보유기간과 의 공식
3.2 신뢰수준
3.3 VaR간의 비교
4. 포트폴리오의 VaR
4.1 개별 VaR와 포트폴리오 VaR
4.2 분산효과와 상관계수
5. 공헌 VaR
6. 주식과 채권의 VaR*
6.1 주식의 VaR
6.2 채권의 VaR
7. 요점정리
연습문제

Chapter 13 VaR의 활용과 보완
1. VaR의 용도
1.1 리스크 보고
1.2 리스크 통제
1.3 리스크 배분과 성과평가
2. VaR의 단점
2.1 VaR보다 더 큰 손실의 크기를 제공하지 못함
2.2 Subadditivity의 속성을 만족시키지 못함
3. 스트레스검증과 SVaR
4. ES
5. 사후검증
6. 숏폴리스크*
7. 요점정리
연습문제

Chapter 14 신용리스크 측정
1. 신용리스크의 정의, 주요 변수 및 측정 대상
2. 예상손실과 비예상손실
2.1 개별대출의 예상손실과 비예상손실의 측정
2.2 대출포트폴리오의 예상손실과 비예상손실의 측정
3. 신용집중리스크
4. 부도의 정의
5. 실제 부도확률의 추정
5.1 신용평가기관의 누적부도율 자료
5.2 한계부도율과 누적부도율
5.3 신용등급전이행렬*
5.4 국내 신용평가기관의 부도율 자료
6. 신용평점모형에 의한 부도확률*
7. 채권가격과 위험중립 부도확률*
7.1 위험중립가치평가법
7.2 위험중립 부도확률
8. 회수율
9. 요점정리
연습문제
부록 14A: 대출포트폴리오의 손실분포로부터 직접 예상손실과 비예상손실을 구하는 방법
부록 14B: 선형판별분석의 자료와 모형적용 결과

Chapter 15 신용리스크 관리: 신용파생상품, 유동화, 신용리스크모형
1. 신용파생상품
1.1 신용파생상품 소개
1.2 신용부도스왑(CDS)
1.3 총수익스왑(TRS)*
1.4 신용연계채권과 합성CDO*
2. 유동화
2.1 기본개념
2.2 발행구조
2.3 유동화 대상자산
2.4 신용보강
2.5 우리나라 자산유동화증권 발행 현황
2.6 합성CDO*
3. 대출채권 매각*
4. 신용리스크 측정 모형*
4.1 CreditMetrics 기본 구조
4.2 1단계: 신용등급변화확률표
4.3 2단계: 가치평가
4.4 3단계: 신용 VaR 추정
4.5 등급변화 시뮬레이션
5. 요점정리
연습문제

Chapter 16 운영리스크와 유동성리스크
1. 운영리스크
1.1 정의 및 특성
1.2 측정 및 관리*
2. 유동성리스크
2.1 거래리스크와 조달리스크
2.2 유동성 블랙홀
3. 비계량리스크
3.1 법률리스크
3.2 평판리스크
4. 요점정리
연습문제

Chapter 17 금융기관의 건전성 규제
1. 은행, 증권회사, 보험회사의 건전성 규제
2. 바젤협약과 수정안
2.1 바젤협약(1988년)
2.2 시장리스크에 대한 자기자본규제 도입(1996년 수정안)
3. 바젤II
3.1 최저 자기자본 규제
3.2 감독기능 강화(Pillar 2)
3.3 시장규율 강화(Pillar 3)
4. 바젤II.5
5. 미시건정성규제와 거시건전성규제*
6. 바젤III
6.1 기본 구조
6.2 미시건전성규제 강화
6.3 거시건전성규제
6.4 바젤III 국내 실행 일정
7. 바젤III 수정안
7.1 시장리스크 수정안
7.2 신용리스크 수정안
7.3 운영리스크 수정안
7.4 리스크 측정 방법 및 국내 실행 일정
8. 국내은행 BIS비율 현황
9. 요점정리
연습문제

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