실물옵션과 투자분석

1장∙비용편익 분석과 실물옵션
1.1. 경제성 평가의 개념
1.2. 순현재가치 기법
1.3. BC비율과 내부수익율
1.4. 순현재가치와 불확실성
1.5. 실물옵션의 기본개념
1.6. 실물옵션의 발전과 적용분야

2장∙동태분석 기법
2.1. 최적제어이론
2.2. 동적계획법
2.3. 확률과정과 이토 보조정리

3장∙이항옵션과 블랙-숄즈 모형
3.1. 이항옵션모형
3.2. 블랙-숄즈 모형
3.3. 몬테카를로 옵션 모형

4장∙동적계획법에 의한 실물옵션 모형
4.1. 동적계획법과 실물옵션
4.2. M1: 기본모형
4.3. M1의 예시: 바이오시밀러 투자

5장∙기본모형 M1의 확장
5.1. M1: 계열 모형
5.2. M2: 최적화 조건에서의 투자모형
5.3. M3: 진입-퇴출 모형
5.4. M4: 2개 상태변수 모형
5.5. M5: 평균회귀 모형
5.6. M6: 만기유한 옵션 모형
5.7. M7: 연장옵션 모형

6장∙실물옵션 분석의 응용
6.1. 자원개발 사업
6.2. 제약산업 R&D 투자
6.3. 퇴출옵션을 고려한 복합옵션
6.4. 부동산시장 퇴출-진입 옵션
6.5. 환경투자와 배출권 거래 모형
6.6. 재배기간 연장옵션
6.7. 발전소 투자 평균회귀 모형
6.8. 최적비축 투자규모
6.9. 백신 최적비축 규모
6.10. 몬테카를로 최소자승기법의 CO2 감축투자
6.11. 독립계 자원개발 기업의 투자분석
6.12. 영화상영 기간의 연장옵션
6.13. 근대문화유산의 가치평가

7장∙정리의 글

부록: MATLAB 수치해석

참고문헌