스왑실무 강의

제1장 스왑개요
1-1. 스왑의 정의
1-2. 비표준화 특성의 스왑계약
1-3. 스왑의 활용
1-4. 스왑 시장
1-5. 스왑거래의 표시
1-6. 비교우위에 의한 신용차익거래
1-7. 스왑시장의 발달

제2장 스왑시장
2-1. 시장 구성요소
2-2. 스왑거래
2-3. 우리나라 은행간 스왑시장

제3장 스왑거래 환경의 구축
3-1. 스왑거래 시스템
3-2. 스왑거래의 신용위험
3-3. ISDA 계약

제4장 이자율스왑
4-1. 개요
4-2. 이자율스왑의 현금흐름
4-3. 이자율스왑의 손익 - 자본손익
4-4. 이자율스왑의 손익 - 캐리(Carry)
4-5. FRA와 이자율스왑
4-6. 이자율스왑의 경제적 활용

제5장 숏프리미엄(Short Premium)
5-1. 선도거래(Forwards)
5-2. 선물거래(Futures)

제6장 통화스왑(Cross Currency Swap)
6-1. 개요
6-2. 우리나라 통화스왑
6-3. 통화스왑의 현금흐름
6-4. F/X Swap
6-5. 통화스왑거래에 따르는 환위험의 이해

제7장 통화스왑 금리
7-1. 개요
7-2. No Arbitrage Condition을 만족하는 통화스왑 시장금리

제8장 통화스왑의 활용
8-1. 통화스왑을 통한 원화자금의 조달 및 채권운용
8-2. 외국기업의 원화 자금조달

제9장 통화스왑과 채권시장
9-1. Asset Swap
9-2. Liability Swap

제10장 이자율스왑, 통화스왑, 베이시스스왑
10-1. 베이시스스왑(Basis Swap)
10-2. 베이시스스왑의 헷지(Hedge) 거래

제11장 스왑북운용(Swap Book Management)
11-1. 스왑프라이싱(Swap Pricing)
11-2. Book Management를 위한 위험관리(Risk Management)
11-3. 트레이딩 전략